فوز نسبة الخسارة الفوركس

نظام الربح نسبة الخسارة.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية أنا & # 8217؛ كان يتحدث عن بناء نظام التداول الخاص بك الصلبة الخاصة وكل ما يحتاج إلى النظر فيها. هناك الكثير من ذلك من مجرد العثور على إشارة الدخول الصحيحة. في الواقع، هناك العديد من الأجزاء المتحركة المشاركة في نظام تجاري ناجح، وهم جميعا بحاجة إلى العمل معا. لجعل الأمور أكثر تعقيدا، شخصية التداول الخاص بك أيضا يلعب دورا.

في نهاية الرحلة من بناء نظام التداول، كنت في نهاية المطاف مع المنتج النهائي الذي هو تمثيل لك كمتاجر.

إذا كان لديك شخصية سلخ فروة الرأس وتريد أن تأخذ مكاسب صغيرة من السوق في كثير من الأحيان، فإن النظام الخاص بك يكون نظام سلخ فروة الرأس. إذا كنت تاجر لحظيا تبحث عن التحركات ضمن نطاق التداول اليومي، فإن نظام التداول الخاص بك يعكس هذا. إذا كنت ترغب في التداول قبالة الأطر الزمنية أعلى وعقد مراكزك لأيام أو أسابيع أو أشهر، سيكون لديك نظام التداول البديل. أنا شخصيا ونهاية اليوم التاجر، لذلك أود أن جعل قرارات التداول بلدي مرة واحدة والسماح للتجارة المدى إلى اليوم التالي. (أو، يمكنني استخدام إي لأتمتة استراتيجية الخروج بلدي بحيث تتم إدارة التجارة على الطيار الآلي).

أعتقد أنك تستطيع أن ترى كيف تصبح شخصيتك التجارية متشابكة مع نظام التداول الخاص بك. اليوم، أريد أن أتحدث عن نظام التداول الخاص بك الفوز نسبة الخسارة. مرة أخرى، هذا ليس فقط بعض العدد، ولكن انعكاس لك كمتداول. قبل أن نبدأ أريد أن أعطيك بعض كلمات المشورة & # 8230؛

دون & # 8217؛ ر السماح سعيكم للحصول على معدل فوز عالية تخريب الربحية الشاملة.

نظام التداول فوز نسبة الخسارة من وجهة نظر نفسية.

الجميع يحب الفوز ولا أحد يحب أن يخسر. هذا صحيح إذا لعب لعبة بسيطة، ولكن أكثر صحيح عندما المال على المحك. لذلك، أعتقد أنه سيكون من الآمن القول أن كل تاجر يريد أن يكون نسبة الفوز عالية الخسارة. (في الأساس، الجميع يريد أن يفوز كثيرا أكثر مما يخسر).

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتداول ونظام التداول الخاص بك، والسعي للحصول على نسبة خسارة عالية الفوز قد لا يكون أفضل شيء للقيام به. في النهاية، وجود نسبة خسارة فوز عالية تبقيك من التعامل مع المشاعر المرتبطة الخسارة. وكما نعلم جميعا من الآن، مستندة التداول الخاص بك على المشاعر والعواطف ليست شيئا تريد القيام به.

فقدان وتداول يسيران جنبا إلى جنب. تحتاج إلى أن تأتي إلى السيطرة على هذه الحقيقة على المستوى النفسي. إذا لم تتمكن من التعامل مع الخسارة، يجب أن لا تحاول التداول. في كثير من الطرق، كونه تاجر ناجح يعتمد على قدرتك على التعامل مع الخسارة في حين لا يزال التداول بطريقة الأرباح مع مرور الوقت.

الروبوتات مع نسب فوز عالية.

مع العلم أن الناس لديهم مشكلة مع فقدان، المبدعين الروبوت في كثير من الأحيان نسعى جاهدين لخلق الروبوتات التجارية مع نسبة فوز عالية الخسارة. يبدو منطقيا، أليس كذلك؟ المشكلة هي، أنها غالبا ما تضطر إلى استخدام تقنيات التداول التي ليست سليمة على المدى الطويل من أجل تحقيق هذا الفوز عالية نسبة الخسارة. في النهاية، فإن النظام هو قنبلة موقوتة في نهاية المطاف ينفجر حسابك.

تقنية واحدة للحصول على معدل فوز مرتفع هو استخدام وقف الخسارة الكبيرة و ربح صغير. والفكرة هي أنه من الصعب على المحطة للحصول على ضرب قبل ضرب الربح الصغيرة. لتفقد، كنت حقا بحاجة لاختيار أعلى المطلقة أو أسفل هذه الخطوة، وهذا ليس من المرجح جدا. ولكن هل المخاطرة 100 نقطة لجعل 5 نقاط طريقة سليمة للتجارة؟

هذه الطريقة من التداول يمكن أن تعقد لفترة من الوقت اعتمادا على كيفية اختيار المدخلات الخاصة بك والنشاط السوق. ولكن المسألة ليست سوى مسألة وقت قبل أن يكون لديك خسارة في نهاية المطاف. وستؤدي هذه الخسارة في النهاية إلى الإضرار بحسابك & # 8230؛ كثير.

لذلك، من يهتم إذا كان لديك معدل الفوز 95٪ إذا كان 5٪ من الخسائر يأكل كل ما تبذلونه من المكاسب ومن ثم بعض؟ بالتأكيد، لا يجب التعامل مع الخسارة في كثير من الأحيان، ولكن عندما تفعل ذلك هو مدمر. هل هذا يبدو وكأنه الطريق للحصول على مهنة تجارية طويلة وصحية ومربحة؟

هنا هي النقطة & # 8230؛

سيكون هناك ضغط نفسي على كل من أنت ونظام التداول الخاص بك للفوز. من الواضح، تحتاج إلى الفوز على الأقل بعض الوقت إذا كنت تريد أن تكون مربحة. ولكن في التداول، وعدد المرات التي كنت الفوز في ليس بالضرورة أهمية مثل كيف يمكنك الفوز على الصفقات الفوز بالمقارنة مع كيف تخسر على فقدان الصفقات.

هل صممت النظام الذي يقول الرياضيات محكوم عليه بالفشل؟

في المثال الذي استخدمته سابقا في هذه المشاركة، سيكون لديك معدل ربح مرتفع لأنك تستخدم خسارة توقف كبيرة وأرباحا صغيرة. ولكن على المدى الطويل، التداول بهذه الطريقة لن يكون مربحا. لذلك، أريد منك أن تجعل الفرق بين معدل الفوز والربحية. الفوز في كثير من الأحيان لا يعني بالضرورة كنت تحقيق أكبر قدر من الأرباح، أو حتى الربح على الإطلاق.

أحمل ذلك لأن بعضكم قد تخلوا عن أنظمة تجارية جيدة تماما لأنهم لم يحصلوا على معدل ربح مرتفع. كان قرارك التخلي عن هذه الأنظمة بسبب عدم قدرتك على التعامل مع فقدان & # 8230؛ وليس بالضرورة لأن النظام كان غير مربح مع مرور الوقت. قد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على هذه الأنظمة ومعرفة ما إذا كنت قد أغفلت شيئا ما. (هذه هي أنواع من الأنظمة التي هي لطيفة لأتمتة بحيث يمكنك اختبار بروفيتابليتي على مدى فترة طويلة نسبيا بسرعة).

في المرة القادمة أريد أن أذهب أكثر من القدرة على الربح مع معدل فوز منخفض جدا. وهذا يتعلق بمخاطر نسبة المكافأة في النظام. في هذه الأثناء، فكر في أنظمة التداول السابقة التي ربما حاولت أو أنشأتها والتي تركتها بسبب انخفاض معدل الفوز. ترك رسالة هنا إذا كان يمكنك فقط التجارة استراتيجية معدل الفوز عالية لأنك لا يمكن التعامل مع الخسارة.

هل تعتقد أن هذا الموقف يضر قدرتك على التداول بشكل مفرط؟

ما هي نسبة الفوز جيدة؟

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

كما سافرت وأعطيت عروض استراتيجية فكس في جميع أنحاء العالم، سؤال واحد الذي يأتي في كثير من الأحيان من الجمهور هو تحقيق حول نسبة الفوز ونسبة الخسارة. في جوهره، يحاول المستمع الحكم على نوعية الاستراتيجية بنسبة فوزها.

(نسبة الفوز هي ببساطة عدد الصفقات الفائزة مقسوما على إجمالي عدد الصفقات، على سبيل المثال، التاجر الذي فاز في 15 من 20 صفقة سيحقق نسبة ربح 75٪).

عندما واجهت مع سؤال حول إستراتيجية [رسكو؛ s] ربح نسبة، أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية توفر للجمهور من رأيي ومن ثم متابعة مع سؤال آخر.

& لدكو؛ هل تعتقد أن نسبة الفوز 45٪ هو نسبة الفوز جيدة؟ & رديقو؛

أستطيع أن أقول من خلال نظرة نظر معظم الحاضرين أنهم غير متأكدين من كيفية الرد.

من ناحية، إذا كانت نسبة الفوز ليست جيدة بما فيه الكفاية، لماذا فريق ديليفس إيدو تعليم الاستراتيجية؟

إذا كان هذا البيان السابق صحيحا، ثم أين هو خط رسمها بين نسبة الفوز استراتيجية جيدة و رسكو؛ s نسبة الفوز؟

ثم أتابع مع سؤال آخر، & لدكو؛ لدي استراتيجية أن يفوز على 90٪ من الصفقات. هل أنت مهتم في رؤية استراتيجية شراء وبيع القواعد؟ & رديقو؛ حتما، سوف أحصل على العديد من الأطراف المهتمة الذين يرفعون أيديهم.

لقد رأيت عددا كبيرا جدا من التجار الذين يوجهون إلى نسب فوز أعلى يعتقدون أنهم استراتيجيات أفضل عندما تكون النسبة في الواقع لا تعطي فكرة عن ربحية الاستراتيجية. والنقطة هنا هي أن الحكم على إستراتيجية تستند فقط إلى نسبة الفوز هي مثل الحكم على كتاب يستند فقط إلى غطاءه. لا يمكنك الحصول على القصة الكاملة ونسبة الفوز في العزلة قد تكون مضللة.

كيف يمكن للاستراتيجية التي تفوز على 90٪ من صفقاتها أن تكون استراتيجية خاسرة؟

كيف يمكن للاستراتيجية التي تفوز على 45٪ من صفقاتها أن تكون استراتيجية فائزة؟

الجواب يكمن في تحليل نسبة الفوز في الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع نسبة المخاطر إلى مكافأة. وتتيح لنا نتيجة التحليل توقع هذه الاستراتيجية.

على سبيل المثال، والسبب في نسبة الفوز 90٪ يفقد المال لأنه يفوز الكثير من الصفقات الصغيرة، ومن ثم يفقد كبيرة. هذا هو بالضبط لماذا أغلبية التجار يفقدون المال في الفوركس وفقا لصفاتنا من البحوث الناجحة التجار.

(البحث متاح مع اسم، وتسجيل رقم الهاتف.)

يمكنك أن تفعل الرياضيات نفسك لمعرفة ما إذا كان من المتوقع استراتيجية لتحقيق نتائج إيجابية مع مرور الوقت. ما عليك سوى أخذ متوسط ​​عدد الصفقات الفائزة مضروبا في متوسط ​​حجم الفائز بالنقاط. ثم طرح متوسط ​​عدد الصفقات الخاسرة مضروبا في متوسط ​​حجم الخاسر بالنقاط. والنتيجة هي توقعاتك.

لنقارن بين مثالين افتراضيين للاستراتيجية & لسو؛ A & [رسقوو]؛ أن يفوز 90٪ من الوقت والاستراتيجية & [رسقوو]؛ B & [رسقوو]؛ أن يفوز فقط 45٪ من الوقت.

فوركس إدوكاتيون: ستراتيغي & لسو؛ A & [رسقوو]؛ يفوز 90٪ من الصفقات.

لاحظ أنه على الرغم من أن استراتيجية فاز على 90٪ من الصفقات، فإنه لا يزال خسر على المدى الطويل حيث خاسر 10 خسر أكثر من 90 الفائزين.

فوركس إدوكاتيون: ستراتيغي & لسكو؛ B & [رسقوو]؛ يفوز بنسبة 45٪ من الصفقات.

من ناحية أخرى، هذه الاستراتيجية مع نسبة فوز 45٪ ونسبة 1 إلى 2 خطر إلى مكافأة لديه توقع إيجابي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يظهر هذا النوع من الاستراتيجية أرباحا صافية. (نسبة المخاطر إلى نسبة المكافأة من 1 إلى 2 تعني أن لكل نقطة من المخاطر، على الأقل 2 نقطة من المكافأة المحتملة).

في المثال الأول أعلاه (إستراتيجية A)، من الواضح أن المتداول يخاطر كثيرا بينما يستفيد من كمية صغيرة. على الرغم من أنها قد تشعر بالرضا عن كونها على الجانب الفائز من التجارة في كثير من الأحيان، فهي أعمى من جانب عندما استراتيجية سلبية بعد سلة من 20 أو 50 الصفقات.

العديد من التجار يقعون في هذا المخيم لأنهم يرتبطون عاطفيا بالتجارة ويأخذون الأرباح بسرعة كبيرة أو يتعطلون على الصفقات الخاسرة وقتا طويلا. هناك العديد من الأسباب التي تجعل من العاطفة تعلق من عدم الثقة في المعرفة التجارية أو ربما على الاستفادة من حسابهم. وبصرف النظر عن السبب، فإن النتيجة لديها تحيز سلبي المرتبطة بأخذ الأرباح بسرعة كبيرة في حين تعريض حسابك لخسائر أكبر نسبيا.

من ناحية أخرى، فإن استراتيجية B يفوز على عدد أقل من الصفقات، ولكن التاجر واثق في نهجها في أن حافةها هي إدارة المخاطر على التجارة. وهم ليسوا مهتمين بالفوز في كل صفقة وهم أكثر قلقا بشأن التقدم المحرز على سلة من الصفقات.

سواء كنت تقوم بتحليل أداء التداول الخاص بك أو أداء لاختيار استراتيجية تلقائية F أوريكس، يستغرق دقيقة واحدة وتشغيل من خلال الحسابات أعلاه لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعطي توقعات إيجابية.

--- كتبه جيريمي واغنر، رئيس التداول المعلم، ديليفكس التعليم.

الاشتراك في قائمة التوزيع جيريمي ل. من خلال الانضمام، سوف تتلقى 2-3 ثانية في الأسبوع مع الأفكار التجارية والتعليم الفوركس المواد. لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني الخاصة ب جيريمي، انقر هنا وأدخل معلوماتك.

أضفني إلى دائرة فوركس على غوغل بلوس.

تريد معرفة المزيد عن إدارة المخاطر على تداولات الفوركس باستخدام آلة حاسبة إدارة المخاطر؟ سجل للحصول على هذه الدورة مجانية إدارة الأموال الفيديو والتعرف على نسب المخاطر إلى مكافأة وكيف يمكنك إدارة المخاطر بشكل فعال في حساب التداول الخاص بك.

سجل هنا لعرض الدورة والحصول على حاسبة إدارة المخاطر مجانا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

أسطورة نسب الربح / الخسارة.

عند التداول في سوق الفوركس أو أسواق أخرى، غالبا ما يقال لنا عن استراتيجية إدارة الأموال المشتركة التي تتطلب أن يكون متوسط ​​الربح أكثر من متوسط ​​الخسارة لكل تجارة. فمن السهل أن نفترض أن مثل هذه المشورة المشتركة يجب أن يكون صحيحا. ومع ذلك، إذا أخذنا نظرة أعمق على العلاقة بين الربح والخسارة، فمن الواضح أن "القديمة"، والأفكار الشائعة قد تحتاج إلى تعديل.

العديد من الكتب التجارية و "المعلمون" تدافع عن نسبة الربح / الخسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1، مما يعني أنه مقابل كل 200 دولار أو 300 دولار تقوم بها لكل صفقة، يجب أن تكون حدود الخسارة المحتملة 100 $. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الحد من الخسائر.)

للوهلة الأولى، فإن معظم الناس يتفقون مع هذه التوصية. بعد كل شيء، لا ينبغي أن تبقى أي خسارة محتملة صغيرة قدر الإمكان وأي ربح محتمل يكون أكبر قدر ممكن؟ الجواب هو، ليس دائما. في الواقع، قد تكون هذه النصائح الشائعة مضللة، ويمكن أن تسبب ضررا لحساب التداول الخاص بك.

والمشورة الشاملة من وجود نسبة الربح / الخسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 في التجارة هي مفرطة في التبسيط لأنها لا تأخذ في الاعتبار الواقع العملي لسوق الفوركس (أو أي أسواق أخرى)، وتداول الفرد و متوسط ​​الربحية لكل عامل (أبت) للفرد، والذي يشار إليه أيضا بالاحتمال الإحصائي.

أهمية متوسط ​​الربحية لكل تجارة.

هذه هي صيغة متوسط ​​الربحية في التجارة:

دعونا استكشاف أبت من السيناريوهات الافتراضية التالية:

في هذا السيناريو، أبت هو:

كما ترون، و أبت هو رقم سلبي، وهو ما يعني أن لكل التجارة كنت مكان، من المحتمل أن تخسر 30 $. هذا اقتراح خاسر!

على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة هي 2: 1، فإن أسلوب التداول هذا ينتج صفقات الفوز فقط 30٪ من الوقت، مما ينفي الفائدة المفترضة من وجود نسبة الربح / الخسارة 2: 1. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أهمية خطة الربح / الخسارة.)

هنا هو أبت:

في هذه الحالة، على الرغم من أن هذا النهج التداول لديه نسبة الربح / الخسارة من 1: 3، و أبت إيجابي، مما يعني أنك يمكن أن تكون مربحة مع مرور الوقت.

نسبة الفوز / الخسارة في التداول.

واحدة من أهم القضايا في التداول هو هامش الربح والخسارة لدينا في كل التجارة، والتي يمكن أن نسمي نسبة الفوز / الخسارة.

وكالمعتاد مع كل ما يتعلق بالتداول هناك الكثير من الآراء في هذا الصدد من أولئك الذين يستخدمون نسبة كبيرة لأولئك الذين يستخدمون واحد صغير، وأيضا أولئك الذين لديهم نهج "مرنة".

عندما يكون لدينا نسبة صغيرة هو عندما نأخذ أرباحا صغيرة وخسائر أكبر.

في هذه الحالة نحن نتطلع إلى كسب المزيد من الأوقات مما نفقد، شيء نموذجي جدا في المجتمع سلخ فروة الرأس وكثير منهم يفوز 5 أو 10 مرات أو أكثر لكل خسارة.

هذا هو ما يمكن أن نشير إلى "السماح الخسائر الفوز".

من ناحية أخرى نظام مع نسبة عالية يتطلع للفوز عدة مرات، ولها المزيد من الخسائر في بعض الأحيان 5 أو 10 خسائر لكل تجارة الفوز.

هذه الحالة هي ما يسميه الناس: "السماح الأرباح الفوز".

نسبة صغيرة في التداول: السماح الخسائر تشغيل وخفض الأرباح قصيرة.

بعد أن لاحظت الأسواق لفترة طويلة جدا لقد لاحظت أن العديد من أولئك الذين يستخدمون التداول على المدى القصير يفضلون خفض الأرباح طريقة قصيرة. نسب الفوز / الخسارة عادة ما تكون صغيرة جدا.

هذا هو السائد جدا في سوق الفوركس التي أستطيع أن أقول أن غالبية الاستراتيجيات قصيرة الأجل سوف يكون نسبة صغيرة.

يمكننا أن نرى هذا في العديد من منصات الفوركس الاجتماعية الأكثر شهرة، مثل زولوتريد أو ميفسبوك.

هناك العديد من الحالات من التجار الذين يحاولون استخدام نسب صغيرة متطرفة التي هم قادرون على كسب الكثير من الصفقات قبل أن يكون هناك خسارة.

ومن الغريب أن هذه الأنواع من الاستراتيجيات عادة ما تعطي عوائد جيدة على المدى القصير تكون قادرة على اكتساب شعبية بسرعة كبيرة. بعد كل شيء إذا كنت يمكن أن يفخر 40٪ الربح في 5 أسابيع كنت في المكان المناسب إذا كنت ترغب في جذب الزبائن.

وهو مختلف قليلا في الأسهم والأسواق الأخرى منذ أسواق الفوركس مرنة جدا.

وهذا أمر له عواقب على المدى الطويل.

نسبة فوز / خسارة كبيرة: السماح الأرباح تشغيل.

هذا هو واحد من أكثر البديهيات معرفة في عالم الاستثمار، واحدة من وصايا أسواق الأسهم.

ومع ذلك، على الرغم من ذلك، فإن غالبية التجار في نهاية المطاف باستخدام النظام المعاكس، أن السماح للخسائر تشغيل اعتماد نسب فوز / خسارة صغيرة.

فمن الصعب عدم القيام بذلك على الرغم من أننا نحاول أن نفعل التداول اليوم.

لذلك أقول أن هذه المسألة من نسبة الفوز / الخسارة لديها الكثير للقيام به مع الإطار الزمني الذي نستخدمه.

عندما نحاول التجارة في الأسواق على المدى الطويل فإنه ليس من المنطقي لشراء الأسهم لبيعه عندما يرتفع 2٪.

حقيقة أن عبارة "السماح الأرباح تشغيل" هي شعبية جدا في الكتب التجارية والمجتمع غير ممولة.

لديه سببه، وهو أمر بسيط جدا.

أفضل طريقة لدينا لمواجهة عالم التداول هو من خلال محاولة للقبض على التحركات الكبيرة في الأسواق.

في الأسواق قصيرة الأجل يقضي الناس وقتهم في البحث عن تحركات يمكن التنبؤ بها.

يبحثون عن الوهم.

البديل هو تداول هذا الجانب من السوق الذي اتجاه الأصول في المدى الطويل، وخصوصا عندما يكون لدينا بعض الأصول التي تتصرف بشكل واضح جدا في هذا الصدد.

نظام التداول يصبح بسيط جدا ثم: تحتاج فقط لشراء تلك الأصول والحفاظ عليها لفترة طويلة.

يمكنك محاولة القيام "شراء وعقد" أو محاولة للخروج قبل الحصول على الأشياء القبيحة. كلا الطريقين مشروعة.

والهدف هو البحث عن واحدة من التحركات الكبيرة التي بعض الأسهم لديها في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان، وهذا شيء أننا سوف تفوت إذا أخذنا ربح 3٪.

لا يمكنك الذهاب بعيدا جدا بهذه الطريقة.

يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية لكل سوق ولكن سوق الأوراق المالية هو الذي يعطينا ظروف أفضل.

هذا يبدو غير مهم جدا ولكن ثق بي، هو من أهمية قصوى.