الخيار انتشار التجارة: دليل شامل للاستراتيجيات والتكتيكات.
وصف.
عند التعامل مع الخيار ينتشر كنت تبحث لشراء خيار واحد بالتزامن مع بيع خيار آخر. إذا تم إدارتها بشكل صحيح، فإن هذه الفروقات يمكن أن توفر للمستثمرين ذوي الخبرة مع إمكانية تحقيق عوائد كبيرة دون تحمل قدر كبير من المخاطر.
يوفر الخيار انتشار تجارة شرح شامل، ولكن من السهل أن نفهم ينتشر الخيار، ويظهر لك كيفية اختيار أفضل استراتيجية انتشار لأي توقعات السوق معين. على طول الطريق، المؤلف راسل روادس يناقش استراتيجيات الانتشار التي يمكن استخدامها للاستفادة من حركة صعودا أو هبوطا قويا في الأسهم، سوق راكدة، أو سوق شديدة التقلب. كما يوضح بالتفصيل كيف يمكنك الاستفادة من الخيارات المتاحة لإنشاء موقف منخفض المخاطر يوفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة.
يتم تغطية جميع أنواع فروق الأسعار، من التقويم والأفقي ينتشر إلى فروق الرأسية والقطرية يسلط الضوء على كيف يمكنك مراقبة وضبط موقف انتشار القائمة ويوفر نصائح حول كيفية الخروج من التجارة انتشار يشمل التدريبات والأمثلة لاختبار وتعزيز معرفتك من المفاهيم المقدمة.
أصبح الخيار تداول التداول شعبية متزايدة مع التجار النشطين والمستثمرين. اكتساب فهم أفضل لهذا النهج القوي مع الخيار انتشار التجارة كدليل الخاص بك.
عن المؤلف.
ضوابط.
طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا الموقع.
كتب عن استراتيجيات التداول.
توفر إستراتيجية الفوركس الكتب الإلكترونية المدرجة هنا معلومات عن استراتيجيات التداول المحددة وكذلك استخدام أدوات تداول الفوركس. المعرفة الأساسية لتداول العملات الأجنبية مطلوبة لفهم واستخدام هذه الاستراتيجيات بشكل صحيح.
تقريبا جميع الكتب الإلكترونية فوركس هي في شكل. pdf. ستحتاج إلى برنامج أدوب أكروبات ريدر لفتح هذه الكتب الإلكترونية. بعض الكتب الإلكترونية (تلك التي هي في أجزاء) هي مضغوط.
إذا كنت تواجه مشكلات في تنزيل الكتب وكنت تستخدم غوغل كروم، فجرب النقر بزر الماوس الأيمن على رابط تنزيل الكتب واختر "حفظ الرابط باسم. '
إذا كنت مالك حقوق الطبع والنشر لأي من هذه الكتب الإلكترونية ولا تريد منا أن نشاركها، يرجى الاتصال بي وأنا سوف إزالتها بكل سرور.
بولينجر بانديت استراتيجية التداول و [مدش]؛ وهو نظام تجاري يقوم على مؤشر بولينجر باند من قبل مؤلف غير معروف.
فيبوناتشي ترادر جورنال & مداش؛ مجلة تغطي مختلف تقنيات التداول على أساس مؤشرات فيبوناتشي، من قبل روبرت كراوس. 12 قضية.
الفوركس السريع و [مدش]؛ مجموعة من استراتيجيات التداول الفوركس العدوانية (الفوركس السريع) من قبل روبرت بوروسكي وستيفن أ. بيرس.
ميكروترادينغ الرسم البياني 1 دقيقة و [مدش]؛ وهو كتاب إلكتروني صغير يهدف إلى نوبيكس الفوركس لتعليمهم أساسيات M1 سلخ فروة الرأس.
ورقة الغش المتداول الفوركس و [مدش]؛ ريال مدريد ورقة الغش الفوركس لمرات دخول الموقع / الشروط من قبل مجموعة إدارة البحوث الكم.
إزاحة التداول & مداش؛ وهو نظام اختراق نطاق تداول أخبار الفوركس من قبل دانا مارتن.
معالج فكس & مداش؛ قواعد تداول الفوركس الأساسية من قبل روب والتون.
فكس ديستروير & مداش؛ وصفا لاستراتيجية تداول الفوركس بسيطة إلى حد ما، والتي تنطوي على معدلات متحركة، مؤشرات مكافئ سار ومؤشر أدكس، من قبل إيزو فرانكس.
دليل عملي لتداول سوينغ & مداش؛ دليل بسيط وعملي لاستراتيجية التداول البديل، من قبل لاري سوينغ.
طرق فيبوناتشي العملية لتداول الفوركس و [مدش]؛ دليل عملي لمستويات فيبوناتشي مع أمثلة التجارة الحقيقية لاستراتيجية الفوركس على أساس هذه المستويات، من قبل كين مارشال وروب موبراي.
باستخدام تقنية هيكين العشي و [مدش]؛ دليل قصير ولكن مفصل للتجارة باستخدام هيكين العشي تقنية التخطيط، من قبل دان فالكو.
نظام التداول اليومي فوركس & مداش؛ استراتيجية قائمة على المؤشرات مع وصف مفصل، والأمثلة الرسم البياني والإعلانات الثانوية، من قبل إرول بورتوسين وسينثيا ميسي.
5/13/62 & مداش؛ وهي استراتيجية التداول الفوركس المنقحة والمستندة إلى إما التي تم شرحها في لغة الصف الثالث، من قبل روب بوكر.
ليس ذلك سكويزي دليل التداول و [مدش]؛ وصفا لاستراتيجية التداول مثيرة للاهتمام التي تستخدم حزمة المؤشرات تحت نفس الاسم، من قبل Akuma99.
كوباسفس استراتيجية و [مدش]؛ بسيطة ما + ماسد استراتيجية تداول العملات الأجنبية من قبل أوباسيكي O. A.
أنماط القاتل & مداش؛ وهي استراتيجية تداول بسيطة تستند إلى خطوط ماسد وخطوط الاتجاه من قبل فيليب بيرتشلي.
4 ساعات ماسد فوركس ستراتيغي & مداش؛ مجموعة من القواعد والتوصيات لاستراتيجية الماكد لمدة 4 ساعات التي تستخدم أيضا المتوسطات المتحركة والخطوط الأفقية؛ فيليب نيل.
ورب تحليل البرنامج التعليمي و [مدش]؛ الفصول الثلاثة الأولى من دروس تحليل ورب من قبل ثستراتيلاب. ويغطي أساسيات الحانات واسعة النطاق والفجوات الخفية تشكيلات المخطط.
توطيد إشارات الاختراق في سوق الفوركس و [مدش]؛ مقدمة لتوحيد أنماط الانهيارات من قبل دوان الراعي. ويقدم بعض الأمثلة ولكن يفتقر إلى بعض التفسيرات.
تأثير الأخبار الاقتصادية على الأسواق المالية و [مدش]؛ دراسة تأثير بعض الأخبار الاقتصادية الأمريكية الهامة لها على أزواج العملات و [مدش]؛ جون باركر.
الحشود، حوادث، و كاري التجارة و [مدش]؛ بحث حول كيفية الازدحام التجارة حمل تضخيم تعطل التجارة حمل و [مدش]؛ فاليري سوكولوفسكي.
انتشار استراتيجية التداول بدف
وهناك الكثير من المتداولين الفوركس يستخدمون مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، والبعض الآخر الثناء من التحليل الفني أو الأساسي، ومحبي أوتوماتيس يحاولون باستمرار لجعل آلة الطباعة النقود التلقائي (ولكن بعد ذلك مرة أخرى - الذي لن يكون مثل هذا؟) عن طريق برمجة المستشارين الخبراء، هناك أيضا أنظمة مارتينغال، شبكة الخلايا العصبية، D & [رسقوو]؛ أليمبرت وغيرها الكثير & هيليب؛ إنهم جميعا يشتركون في عيب مشترك واحد - فهذه كلها تحاول التنبؤ بحركة السوق أو الاستجابة للحالة الراهنة، على سبيل المثال. هي استراتيجيات التداول الاتجاهي. سنقوم بتغطية ثلاثة من استراتيجيات ما يسمى محايدة السوق على أساس المبادئ الرياضية الكمية، وكلها حالات معينة من انتشار نظام التداول الصف. كل واحد من هذه الثلاثة هي قادرة بسهولة على تقديم "ميزة إحصائية" سعى للغاية من قبل التجار "الأرثوذكس". حسنا، دعنا نذهب!
أولا أنا & [رسقوو]؛ د أود أن أعرض لكم لمفهوم انتشار الصك. كل شيء يمكن أن ينظر إليه على أنه أداة انتشار للصيغة التالية:
حيث X j هو سعر رمز التداول (مثلا، اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3550)،
w j هو معامل وزنها (الأكثر شيوعا هو 1، بطبيعة الحال).
مثال بسيط، التحكيم في الفوركس مع اثنين من السماسرة! لقد حصلنا على أساسيات التحكيم المغطاة في مقالة التحكيم في الفوركس، وهذه الصيغة سوف "تعميق" المعرفة المراجحة الخاصة بك والتفاهم. تبدو الصيغة تقريبا كما يلي:
لذلك، كل زوج، محفظة أو التحكيم استراتيجية التداول هو حالة معينة من انتشار التداول. فقط لضبط الأرض النظرية و هيليب؛
الآن، دليل موجز للاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع ميغاترادر. سنقوم بتغطية ثلاثة أهمها:
تداول زوج العملات الآجلة والعملة تداول مؤشر / محفظة التحكيم.
1. زوج التداول.
ولعل الأكثر شعبية من ثلاثة. انها و رسكو؛ ق محايدة السوق (في الغالب) وبدلا من ذلك تنوعا، ولكن يتطلب بعض المعرفة الرياضيات لتحقيق نتائج جيدة مع.
الفكرة الرئيسية - نحن نمتلك زوجا من الأصول المرتبطة بشكل أساسي (ويفضل)، مثل أسهل مثال - مخزونان من غوغل، أحدهما يعطي حق التصويت (غوغل)، أو أحد الأسهم المتميزة، وأسهم عادية - غوغ:
ويؤثر أحد الأصول على آخر، لذلك تتحرك أسعارها في نوع من التناظر - حيث أن أحدها ينخفض إلى الأسفل، ومن المرجح أن يتبعه الآخر والعكس بالعكس. ويسمى هذا التماثل "الترابط".
الارتباط هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد القياسي والإحصاءات لقياس اثنين أو أكثر من المرات "اتصال الحركة المتبادلة. ويحسب الارتباط في معامل الارتباط الذي يتراوح بين -1 و +1. إن العلاقة بين +1 أو الارتباط الإيجابي الكامل تعني أن اثنين من المرات (في مثالنا - سعرين للأوراق المالية) يتحركان بشكل كامل في اتفاق واحد مع آخر. بالعكس، يظهر الارتباط بين (-1 ارتباط سلبي كامل) تغيير إيجابي من ميموريز واحد ونحن وجود تغيير سلبي من نفس الجزء في آخر. وفي حالة عدم وجود ارتباط، فإن الحركات ليست لها علاقة ارتباط، وهي عشوائية مثلا. على الإطلاق أي اتصال.
قد تكون أسهم غوغل "منحازة" قليلا، لذلك دعونا نختار مثالا آخر للأوراق المالية المختلفة، مثل غلد و سلو (كلاهما شركات التعدين):
هذه لها ارتباط 0.89 (عالية جدا!) وكما يمكن أن يرى، تتحرك في الاتفاق. الآن، دعونا نكيف تلك مع صيغة انتشارنا:
كما يمكن أن يرى، فإن أداة انتشار الناتجة تدور حول قيمة متوسطة من.
47 دولارا. لذلك، يمكننا فقط "شراء" هذه الأداة انتشار (عن طريق شراء الذهب وبيع سلو وفقا للصيغة) عندما يكون على أعلى مستوياته وبيع على يعني العودة / انخفاض القيم. بطبيعة الحال، ليس كل شيء بسيط كما يبدو، ولكن لحسن الحظ، موقعنا على الانترنت لديها خدمات الويب الخاصة، الارتباط وزوج مطابقة، في ترسانتها، التي يمكن أن تكون مفيدة لكل، وخاصة المبتدئ، والتاجر، لفحص الأصول المالية المختلفة على قوة معامل الارتباط الخاصة بهم واختيار فروق الزوج المناسبة للتداول.
الآن، على استراتيجيتنا الثانية - العقود الآجلة والعملة تداول التداول.
2. العقود الآجلة وتداول العملات.
انها استراتيجية "كبيرة" جدا، مع مئات من مجموعات، وميزته هي أن معظم تركيبات، كونها أساسية و / أو الموسمية، معروفة.
مع ميغاترادر، العقود الآجلة انتشار التداول باستخدام عقود كفد يمكن استخدامها، والتي لديها مزايا عديدة وبعض العيوب مقارنة العقود الآجلة القياسية، والمزايا هي قادرة على الحصول على نفوذ أعلى عند استخدام عقود كفد والقدرة على استخدام الكثير كسور، على حد سواء مما يتيح استخدام رأس المال التجاري أكثر فعالية، والعيب هو الطبيعة أوتك للعقود كفد (أكثر من العداد)، فهي في الغالب لا ينظم (ولكن هناك بالفعل تبادل العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات كفد حتى هذا العيب لا يكاد يذكر).
لذلك، قد تسأل - ما هو نوع من ينتشر يمكنني التجارة؟ فمثلا:
التقويم ينتشر، وذلك باستخدام نفس العقد مع تواريخ انتهاء مختلفة - مثل الذرة مارس مقابل سبتمبر انتشار. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدام أقرب العقود. انتشار إنتيركوموديتي، مثل الذهب - الفضة، أو & لدكو؛ الحبوب و رديقو؛ انتشار القمح - الذرة. هناك العديد من التوليفات المعروفة، فروق الكراك، فروقات الكسارة (على سبيل المثال، زيت - زيت التدفئة أو زيت الغاز، مثال واحد ملحوظ هو فول الصويا - زيت الصويا، مثل السلع التي تعتمد على بعضها البعض - السلع المترابطة). إنتيرماركيت ينتشر - هذا واحد يضيء عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأنه عادة ما يكون من الصعب بدلا من توظيف في وسطاء العقود الآجلة. الأمثلة البارزة يمكن أن تكون SP500 - داكس، أو غيرها من الهوامش. انتشار العملات - معظمها يستند إلى بعض البلدان & [رسقوو]؛ الاقتصادات و[رسقوو]؛ أو أن يكون البلد مصدرا / مستوردا كبيرا لبعض السلع وأن يكون "مربوطا" بسعره.
وغيرها الكثير & هيليب؛
دعونا نلقي نظرة أعمق على كل من أنواع انتشار!
1. يتم تداول فروقات التقويم بشكل عام من قبل مديري الصناديق، لأنها استراتيجية منخفضة المخاطر ومعتدلة للعودة. وتسمى أيضا "ينتشر الأفقي" (إذا نظرتم إلى تقويم انتهاء العقود الآجلة كخط، فهي في الواقع تنتشر أفقيا، بحيث صحيح).
في ما يلي مخطط شائع لنشر التقويم:
انها سهلة لتجميع وسهلة للتجارة بسبب ذلك و رسكو؛ ق طبيعيا تعود الطبيعة. لذلك، الأساسيات هي:
يجب أن يكون لديك أداة التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية - الأكثر شيوعا واحد هو عقد الآجلة.
عادة، عند النظر إلى عقد انتهاء الصلاحية التالي (على سبيل المثال، النظر في عقد انتهاء صلاحية نوفمبر / تشرين الثاني في يوليو، قبل انتهاء أقرب واحد) - ترى الكثير من الثغرات، السيولة غائبة مما أدى إلى انزلاق مجنون. ومع ذلك، عندما يبقى ما يقرب من 30٪ من الوقت إلى أقرب عقد انتهاء الصلاحية، والتجار ومديري الصناديق تبدأ في "لفة" في العقد المقبل (معظم التجار الموسمية والتحوط تعمل كميات كبيرة حتى يتمكنوا من مجرد الضغط على زر "شراء السوق"، لديهم لا تتراكم موقف التداول مع مرور الوقت)، يبدأ السيولة في تصب في العقد المقبل، ينتشر يصبح أفضل، والثغرات هي غير مألوفة تقريبا. لذلك، انها الوقت لتداول انتشار التقويم! ويمكن أن تكون إما أن تكون أقرب إلى مزيد من الانتشار، أو العكس بالعكس، انتشار أكثر توثيقا، فإنه لا يهم.
هنا كيف يبدو في ميغاترادر:
كما يمكن أن يرى، حتى استراتيجيات التداول الأكثر بسيطة سوف تعمل على مثل هذه الأداة الاصطناعية، حقا "شراء منخفضة - بيع عالية" الوضع! ومع ذلك، يجب أن نتذكر قد يكون هناك بعض المزالق: كما أنه من السهل لتنفيذ واستراتيجية التجارة، وهناك الكثير من التجار حريصة على "الحصول على قطعة من تلك الكعكة"، لذلك وضع الخادم الخاص بك بالقرب من وسيط / التبادل الخاص بك ربما جعل نتائج التداول الخاص بك أفضل بكثير.
2. إنتيركوموديتي و إنتيرماركيت ينتشر.
وتستخدم هذه على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة، لأنه غمرت بشكل حرفيا مع أدوات مرتبطة أساسا، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا: برنت و خام غرب تكساس الوسيط وفول الصويا وزيت فول الصويا والكاكاو / القهوة / السكر والذرة والقمح والعديد من تركيبات أخرى. لماذا ترتبط تلك؟ انها بسيطة إلى حد ما: أعتقد قليلا - ما سيحدث مع زيت الصويا (مصنوعة من فول الصويا السعر، ولكن هذا هو سر من الداخل، لذلك لا تريد أن تخبر أحدا!) في حالة محصول فول الصويا كبير؟ سعر فول الصويا سوف تنخفض، بطبيعة الحال، لأن العرض سوف تسود على الطلب. وسوف تكون الشركات قادرة على شراء الفاصوليا لسعر أقل وإنتاج "أرخص" زيت فول الصويا، والتي سوف تأتي أيضا في وفرة. لذلك، نحن & [رسقوو]؛ جئت إلى استنتاج مفاده أن فول الصويا وزيت فول الصويا ترتبط بشكل أساسي.
هناك العديد من أنواع الانتشار: فروقات الكراك - بين النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط / برنت) ومنتجاته مثل زيت التسخين والبنزين، فروق السحق - ينتشر بين فول الصويا ومنتجاتها مثل زيت فول الصويا ومسحوق فول الصويا، تنتشر السلع بين الأدوات المرتبطة مثل الذهب (يمكن أن يتم بسهولة مع أدوات الفوركس بدلا من العقود مقابل الفروقات) وفهرسة الفهرس (مثل داو-SP500، و داكس-فتس وغيرها من المؤشرات المرتبطة ارتباطا جوهريا) ). التنوع هو الكبرى!
دعونا نلقي نظرة على كيفية انتشار إنتيركوموديتي، على سبيل المثال، انتشار الكراك:
جميلة ثابتة، و [رسقوو]؛ ر ذلك؟ معظم المخططات انتشار، عندما "تتكون" بشكل صحيح مماثلة لتلك التي.
ويعني سوق الفوركس، باعتباره نظاما "مغلقا"، أو قائما بذاته، اعتماد أسعار العملات المختلفة على أسعار صرف العملات "الرئيسية". في الواقع، من المفترض دائما أن يكون سوق الفوركس على قدم المساواة الكاملة (إن لم يكن - البنوك وسوقي سوف توجهه إلى التكافؤ سريع جدا، تأكد من ذلك) للقضاء على فرص الربح خالية من المخاطر للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فإنه ليس مجرد إنتيرديبنس على الفوركس. بسبب بعض البلدان & [رسقوو]؛ وعلاقات اقتصادية وثيقة (ليس ما فكرت به!) تبدأ أسعار صرف العملات الوطنية ارتباطا وثيقا، أو في حالة كون البلد مصدرا رئيسيا / مستوردا / منتجا لبعض السلع المتداولة في البورصة - مرتبطا بسلعة آجلة. بعض الأمثلة:
النفط خام غرب تكساس الوسيط و أوسكاد و هيليب؛
أودوس والذهب (/ غ أو شوسد) و هيليب؛
ويمكن الاطلاع على ارتباط العملة وتحليلها على صفحة الارتباط.
3. مؤشر / محفظة التحكيم.
الكثير من الصكوك المعقدة يتم تداولها في البورصات العالمية. الصكوك تتكون من 2 أو أكثر من كونستينتس. ما هذه؟ على سبيل المثال، داكس الأقوياء - وهو يتألف من 30 أكبر أسهم ألمانيا. أو مثال آخر - صناديق التداول المتداولة، والتي يمكن أن تتكون من 2-6000 الصكوك! تلك هي أدوات انتشار. ومع ذلك، تحدث تباينات في الأسعار بين الأداة نفسها والمحفظة التي تتكون منها، ويمكن أن تكون "إنشاء" تركيبيا.
أولا، لاستخدام هذه الاستراتيجية، يحتاج المرء إلى معرفة مقومات الصك وكيف يتم حسابها.
ويمكن أيضا استنساخ أداة الفهرس من خلال صيغة انتشارنا، على سبيل المثال، سيكون داكس كما يلي:
وبالتالي فإن الفكرة هي على النحو التالي - نحن "إنشاء" فهرس من تلقاء نفسها من الصكوك ومن ثم القيام المراجحة تكتب الزوج التداول! براعة في عين الناظر: هناك الآلاف من أدوات الفهرس، ويمكننا دائما "اللعب" مع الأوزان أو كونستينتس، حذف بعض، أو تبادل كونستيننت للأصول مترابطة للغاية. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا.
يجب أن أقول لماذا المراجحة مؤشر هو استراتيجية اختيار غالبية صناديق التحوط؟
دعونا نلقي نظرة على مخطط ممكن من ذلك (يستخدم صندوق شل إتف - قطاع الطاقة - مقابل سلة من الأسهم ويتكون من):
ويمكن بسهولة أن ينظر إلى العودة إلى متوسطه، صفر. من السهل جدا للتجارة، مرة أخرى، وممكن جدا لأتمتة باستخدام البولنجر باندز.
استنتاج.
وكما يتبين من هذه الاستراتيجيات الثلاث:
ليس "علم الصواريخ"، مع بضعة أيام لفهم واحد و رسكو؛ ق العقل من حولهم، فإنها يمكن تنفيذها من قبل تاجر المبتدئ إلى الوسيط. جدا منخفضة المخاطر، لأنك & [رسقوو]؛ المتحوط باستمرار (أداة واحدة ضد آخر) ومعظمها محايدة السوق. من المحتمل أن تكون مربحة - خاصة باستخدام عقود الفروقات ذات الرافعة المالية، ولا تملك أموال الأدوات الكثير. متغير جدا - ليس لديك للتنافس (ومعظمهم) مع أشخاص آخرين، كما تفعل عند تداول حالات التحكيم - يمكنك فقط إنشاء "بنفسك" مؤشر أو زوج انتشار والتجارة بنفسك.
انتشار استراتيجية التداول بدف
وهناك الكثير من المتداولين الفوركس يستخدمون مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، والبعض الآخر الثناء من التحليل الفني أو الأساسي، ومحبي أوتوماتيس يحاولون باستمرار لجعل آلة الطباعة النقود التلقائي (ولكن بعد ذلك مرة أخرى - الذي لن يكون مثل هذا؟) عن طريق برمجة المستشارين الخبراء، هناك أيضا أنظمة مارتينغال، شبكة الخلايا العصبية، D & [رسقوو]؛ أليمبرت وغيرها الكثير & هيليب؛ إنهم جميعا يشتركون في عيب مشترك واحد - فهذه كلها تحاول التنبؤ بحركة السوق أو الاستجابة للحالة الراهنة، على سبيل المثال. هي استراتيجيات التداول الاتجاهي. سنقوم بتغطية ثلاثة من استراتيجيات ما يسمى محايدة السوق على أساس المبادئ الرياضية الكمية، وكلها حالات معينة من انتشار نظام التداول الصف. كل واحد من هذه الثلاثة هي قادرة بسهولة على تقديم "ميزة إحصائية" سعى للغاية من قبل التجار "الأرثوذكس". حسنا، دعنا نذهب!
أولا أنا & [رسقوو]؛ د أود أن أعرض لكم لمفهوم انتشار الصك. كل شيء يمكن أن ينظر إليه على أنه أداة انتشار للصيغة التالية:
حيث X j هو سعر رمز التداول (مثلا، اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3550)،
w j هو معامل وزنها (الأكثر شيوعا هو 1، بطبيعة الحال).
مثال بسيط، التحكيم في الفوركس مع اثنين من السماسرة! لقد حصلنا على أساسيات التحكيم المغطاة في مقالة التحكيم في الفوركس، وهذه الصيغة سوف "تعميق" المعرفة المراجحة الخاصة بك والتفاهم. تبدو الصيغة تقريبا كما يلي:
لذلك، كل زوج، محفظة أو التحكيم استراتيجية التداول هو حالة معينة من انتشار التداول. فقط لضبط الأرض النظرية و هيليب؛
الآن، دليل موجز للاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع ميغاترادر. سنقوم بتغطية ثلاثة أهمها:
تداول زوج العملات الآجلة والعملة تداول مؤشر / محفظة التحكيم.
1. زوج التداول.
ولعل الأكثر شعبية من ثلاثة. انها و رسكو؛ ق محايدة السوق (في الغالب) وبدلا من ذلك تنوعا، ولكن يتطلب بعض المعرفة الرياضيات لتحقيق نتائج جيدة مع.
الفكرة الرئيسية - نحن نمتلك زوجا من الأصول المرتبطة بشكل أساسي (ويفضل)، مثل أسهل مثال - مخزونان من غوغل، أحدهما يعطي حق التصويت (غوغل)، أو أحد الأسهم المتميزة، وأسهم عادية - غوغ:
ويؤثر أحد الأصول على آخر، لذلك تتحرك أسعارها في نوع من التناظر - حيث أن أحدها ينخفض إلى الأسفل، ومن المرجح أن يتبعه الآخر والعكس بالعكس. ويسمى هذا التماثل "الترابط".
الارتباط هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد القياسي والإحصاءات لقياس اثنين أو أكثر من المرات "اتصال الحركة المتبادلة. ويحسب الارتباط في معامل الارتباط الذي يتراوح بين -1 و +1. إن العلاقة بين +1 أو الارتباط الإيجابي الكامل تعني أن اثنين من المرات (في مثالنا - سعرين للأوراق المالية) يتحركان بشكل كامل في اتفاق واحد مع آخر. بالعكس، يظهر الارتباط بين (-1 ارتباط سلبي كامل) تغيير إيجابي من ميموريز واحد ونحن وجود تغيير سلبي من نفس الجزء في آخر. وفي حالة عدم وجود ارتباط، فإن الحركات ليست لها علاقة ارتباط، وهي عشوائية مثلا. على الإطلاق أي اتصال.
قد تكون أسهم غوغل "منحازة" قليلا، لذلك دعونا نختار مثالا آخر للأوراق المالية المختلفة، مثل غلد و سلو (كلاهما شركات التعدين):
هذه لها ارتباط 0.89 (عالية جدا!) وكما يمكن أن يرى، تتحرك في الاتفاق. الآن، دعونا نكيف تلك مع صيغة انتشارنا:
كما يمكن أن يرى، فإن أداة انتشار الناتجة تدور حول قيمة متوسطة من.
47 دولارا. لذلك، يمكننا فقط "شراء" هذه الأداة انتشار (عن طريق شراء الذهب وبيع سلو وفقا للصيغة) عندما يكون على أعلى مستوياته وبيع على يعني العودة / انخفاض القيم. بطبيعة الحال، ليس كل شيء بسيط كما يبدو، ولكن لحسن الحظ، موقعنا على الانترنت لديها خدمات الويب الخاصة، الارتباط وزوج مطابقة، في ترسانتها، التي يمكن أن تكون مفيدة لكل، وخاصة المبتدئ، والتاجر، لفحص الأصول المالية المختلفة على قوة معامل الارتباط الخاصة بهم واختيار فروق الزوج المناسبة للتداول.
الآن، على استراتيجيتنا الثانية - العقود الآجلة والعملة تداول التداول.
2. العقود الآجلة وتداول العملات.
انها استراتيجية "كبيرة" جدا، مع مئات من مجموعات، وميزته هي أن معظم تركيبات، كونها أساسية و / أو الموسمية، معروفة.
مع ميغاترادر، العقود الآجلة انتشار التداول باستخدام عقود كفد يمكن استخدامها، والتي لديها مزايا عديدة وبعض العيوب مقارنة العقود الآجلة القياسية، والمزايا هي قادرة على الحصول على نفوذ أعلى عند استخدام عقود كفد والقدرة على استخدام الكثير كسور، على حد سواء مما يتيح استخدام رأس المال التجاري أكثر فعالية، والعيب هو الطبيعة أوتك للعقود كفد (أكثر من العداد)، فهي في الغالب لا ينظم (ولكن هناك بالفعل تبادل العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات كفد حتى هذا العيب لا يكاد يذكر).
لذلك، قد تسأل - ما هو نوع من ينتشر يمكنني التجارة؟ فمثلا:
التقويم ينتشر، وذلك باستخدام نفس العقد مع تواريخ انتهاء مختلفة - مثل الذرة مارس مقابل سبتمبر انتشار. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدام أقرب العقود. انتشار إنتيركوموديتي، مثل الذهب - الفضة، أو & لدكو؛ الحبوب و رديقو؛ انتشار القمح - الذرة. هناك العديد من التوليفات المعروفة، فروق الكراك، فروقات الكسارة (على سبيل المثال، زيت - زيت التدفئة أو زيت الغاز، مثال واحد ملحوظ هو فول الصويا - زيت الصويا، مثل السلع التي تعتمد على بعضها البعض - السلع المترابطة). إنتيرماركيت ينتشر - هذا واحد يضيء عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأنه عادة ما يكون من الصعب بدلا من توظيف في وسطاء العقود الآجلة. الأمثلة البارزة يمكن أن تكون SP500 - داكس، أو غيرها من الهوامش. انتشار العملات - معظمها يستند إلى بعض البلدان & [رسقوو]؛ الاقتصادات و[رسقوو]؛ أو أن يكون البلد مصدرا / مستوردا كبيرا لبعض السلع وأن يكون "مربوطا" بسعره.
وغيرها الكثير & هيليب؛
دعونا نلقي نظرة أعمق على كل من أنواع انتشار!
1. يتم تداول فروقات التقويم بشكل عام من قبل مديري الصناديق، لأنها استراتيجية منخفضة المخاطر ومعتدلة للعودة. وتسمى أيضا "ينتشر الأفقي" (إذا نظرتم إلى تقويم انتهاء العقود الآجلة كخط، فهي في الواقع تنتشر أفقيا، بحيث صحيح).
في ما يلي مخطط شائع لنشر التقويم:
انها سهلة لتجميع وسهلة للتجارة بسبب ذلك و رسكو؛ ق طبيعيا تعود الطبيعة. لذلك، الأساسيات هي:
يجب أن يكون لديك أداة التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية - الأكثر شيوعا واحد هو عقد الآجلة.
عادة، عند النظر إلى عقد انتهاء الصلاحية التالي (على سبيل المثال، النظر في عقد انتهاء صلاحية نوفمبر / تشرين الثاني في يوليو، قبل انتهاء أقرب واحد) - ترى الكثير من الثغرات، السيولة غائبة مما أدى إلى انزلاق مجنون. ومع ذلك، عندما يبقى ما يقرب من 30٪ من الوقت إلى أقرب عقد انتهاء الصلاحية، والتجار ومديري الصناديق تبدأ في "لفة" في العقد المقبل (معظم التجار الموسمية والتحوط تعمل كميات كبيرة حتى يتمكنوا من مجرد الضغط على زر "شراء السوق"، لديهم لا تتراكم موقف التداول مع مرور الوقت)، يبدأ السيولة في تصب في العقد المقبل، ينتشر يصبح أفضل، والثغرات هي غير مألوفة تقريبا. لذلك، انها الوقت لتداول انتشار التقويم! ويمكن أن تكون إما أن تكون أقرب إلى مزيد من الانتشار، أو العكس بالعكس، انتشار أكثر توثيقا، فإنه لا يهم.
هنا كيف يبدو في ميغاترادر:
كما يمكن أن يرى، حتى استراتيجيات التداول الأكثر بسيطة سوف تعمل على مثل هذه الأداة الاصطناعية، حقا "شراء منخفضة - بيع عالية" الوضع! ومع ذلك، يجب أن نتذكر قد يكون هناك بعض المزالق: كما أنه من السهل لتنفيذ واستراتيجية التجارة، وهناك الكثير من التجار حريصة على "الحصول على قطعة من تلك الكعكة"، لذلك وضع الخادم الخاص بك بالقرب من وسيط / التبادل الخاص بك ربما جعل نتائج التداول الخاص بك أفضل بكثير.
2. إنتيركوموديتي و إنتيرماركيت ينتشر.
وتستخدم هذه على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة، لأنه غمرت بشكل حرفيا مع أدوات مرتبطة أساسا، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا: برنت و خام غرب تكساس الوسيط وفول الصويا وزيت فول الصويا والكاكاو / القهوة / السكر والذرة والقمح والعديد من تركيبات أخرى. لماذا ترتبط تلك؟ انها بسيطة إلى حد ما: أعتقد قليلا - ما سيحدث مع زيت الصويا (مصنوعة من فول الصويا السعر، ولكن هذا هو سر من الداخل، لذلك لا تريد أن تخبر أحدا!) في حالة محصول فول الصويا كبير؟ سعر فول الصويا سوف تنخفض، بطبيعة الحال، لأن العرض سوف تسود على الطلب. وسوف تكون الشركات قادرة على شراء الفاصوليا لسعر أقل وإنتاج "أرخص" زيت فول الصويا، والتي سوف تأتي أيضا في وفرة. لذلك، نحن & [رسقوو]؛ جئت إلى استنتاج مفاده أن فول الصويا وزيت فول الصويا ترتبط بشكل أساسي.
هناك العديد من أنواع الانتشار: فروقات الكراك - بين النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط / برنت) ومنتجاته مثل زيت التسخين والبنزين، فروق السحق - ينتشر بين فول الصويا ومنتجاتها مثل زيت فول الصويا ومسحوق فول الصويا، تنتشر السلع بين الأدوات المرتبطة مثل الذهب (يمكن أن يتم بسهولة مع أدوات الفوركس بدلا من العقود مقابل الفروقات) وفهرسة الفهرس (مثل داو-SP500، و داكس-فتس وغيرها من المؤشرات المرتبطة ارتباطا جوهريا) ). التنوع هو الكبرى!
دعونا نلقي نظرة على كيفية انتشار إنتيركوموديتي، على سبيل المثال، انتشار الكراك:
جميلة ثابتة، و [رسقوو]؛ ر ذلك؟ معظم المخططات انتشار، عندما "تتكون" بشكل صحيح مماثلة لتلك التي.
ويعني سوق الفوركس، باعتباره نظاما "مغلقا"، أو قائما بذاته، اعتماد أسعار العملات المختلفة على أسعار صرف العملات "الرئيسية". في الواقع، من المفترض دائما أن يكون سوق الفوركس على قدم المساواة الكاملة (إن لم يكن - البنوك وسوقي سوف توجهه إلى التكافؤ سريع جدا، تأكد من ذلك) للقضاء على فرص الربح خالية من المخاطر للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فإنه ليس مجرد إنتيرديبنس على الفوركس. بسبب بعض البلدان & [رسقوو]؛ وعلاقات اقتصادية وثيقة (ليس ما فكرت به!) تبدأ أسعار صرف العملات الوطنية ارتباطا وثيقا، أو في حالة كون البلد مصدرا رئيسيا / مستوردا / منتجا لبعض السلع المتداولة في البورصة - مرتبطا بسلعة آجلة. بعض الأمثلة:
النفط خام غرب تكساس الوسيط و أوسكاد و هيليب؛
أودوس والذهب (/ غ أو شوسد) و هيليب؛
ويمكن الاطلاع على ارتباط العملة وتحليلها على صفحة الارتباط.
3. مؤشر / محفظة التحكيم.
الكثير من الصكوك المعقدة يتم تداولها في البورصات العالمية. الصكوك تتكون من 2 أو أكثر من كونستينتس. ما هذه؟ على سبيل المثال، داكس الأقوياء - وهو يتألف من 30 أكبر أسهم ألمانيا. أو مثال آخر - صناديق التداول المتداولة، والتي يمكن أن تتكون من 2-6000 الصكوك! تلك هي أدوات انتشار. ومع ذلك، تحدث تباينات في الأسعار بين الأداة نفسها والمحفظة التي تتكون منها، ويمكن أن تكون "إنشاء" تركيبيا.
أولا، لاستخدام هذه الاستراتيجية، يحتاج المرء إلى معرفة مقومات الصك وكيف يتم حسابها.
ويمكن أيضا استنساخ أداة الفهرس من خلال صيغة انتشارنا، على سبيل المثال، سيكون داكس كما يلي:
وبالتالي فإن الفكرة هي على النحو التالي - نحن "إنشاء" فهرس من تلقاء نفسها من الصكوك ومن ثم القيام المراجحة تكتب الزوج التداول! براعة في عين الناظر: هناك الآلاف من أدوات الفهرس، ويمكننا دائما "اللعب" مع الأوزان أو كونستينتس، حذف بعض، أو تبادل كونستيننت للأصول مترابطة للغاية. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا.
يجب أن أقول لماذا المراجحة مؤشر هو استراتيجية اختيار غالبية صناديق التحوط؟
دعونا نلقي نظرة على مخطط ممكن من ذلك (يستخدم صندوق شل إتف - قطاع الطاقة - مقابل سلة من الأسهم ويتكون من):
ويمكن بسهولة أن ينظر إلى العودة إلى متوسطه، صفر. من السهل جدا للتجارة، مرة أخرى، وممكن جدا لأتمتة باستخدام البولنجر باندز.
استنتاج.
وكما يتبين من هذه الاستراتيجيات الثلاث:
ليس "علم الصواريخ"، مع بضعة أيام لفهم واحد و رسكو؛ ق العقل من حولهم، فإنها يمكن تنفيذها من قبل تاجر المبتدئ إلى الوسيط. جدا منخفضة المخاطر، لأنك & [رسقوو]؛ المتحوط باستمرار (أداة واحدة ضد آخر) ومعظمها محايدة السوق. من المحتمل أن تكون مربحة - خاصة باستخدام عقود الفروقات ذات الرافعة المالية، ولا تملك أموال الأدوات الكثير. متغير جدا - ليس لديك للتنافس (ومعظمهم) مع أشخاص آخرين، كما تفعل عند تداول حالات التحكيم - يمكنك فقط إنشاء "بنفسك" مؤشر أو زوج انتشار والتجارة بنفسك.
وهناك الكثير من المتداولين الفوركس يستخدمون مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، والبعض الآخر الثناء من التحليل الفني أو الأساسي، ومحبي أوتوماتيس يحاولون باستمرار لجعل آلة الطباعة النقود التلقائي (ولكن بعد ذلك مرة أخرى - الذي لن يكون مثل هذا؟) عن طريق برمجة المستشارين الخبراء، هناك أيضا أنظمة مارتينغال، شبكة الخلايا العصبية، D & [رسقوو]؛ أليمبرت وغيرها الكثير & هيليب؛ إنهم جميعا يشتركون في عيب مشترك واحد - فهذه كلها تحاول التنبؤ بحركة السوق أو الاستجابة للحالة الراهنة، على سبيل المثال. هي استراتيجيات التداول الاتجاهي. سنقوم بتغطية ثلاثة من استراتيجيات ما يسمى محايدة السوق على أساس المبادئ الرياضية الكمية، وكلها حالات معينة من انتشار نظام التداول الصف. كل واحد من هذه الثلاثة هي قادرة بسهولة على تقديم "ميزة إحصائية" سعى للغاية من قبل التجار "الأرثوذكس". حسنا، دعنا نذهب!
أولا أنا & [رسقوو]؛ د أود أن أعرض لكم لمفهوم انتشار الصك. كل شيء يمكن أن ينظر إليه على أنه أداة انتشار للصيغة التالية:
حيث X j هو سعر رمز التداول (مثلا، اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3550)،
w j هو معامل وزنها (الأكثر شيوعا هو 1، بطبيعة الحال).
مثال بسيط، التحكيم في الفوركس مع اثنين من السماسرة! لقد حصلنا على أساسيات التحكيم المغطاة في مقالة التحكيم في الفوركس، وهذه الصيغة سوف "تعميق" المعرفة المراجحة الخاصة بك والتفاهم. تبدو الصيغة تقريبا كما يلي:
لذلك، كل زوج، محفظة أو التحكيم استراتيجية التداول هو حالة معينة من انتشار التداول. فقط لضبط الأرض النظرية و هيليب؛
الآن، دليل موجز للاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع ميغاترادر. سنقوم بتغطية ثلاثة أهمها:
تداول زوج العملات الآجلة والعملة تداول مؤشر / محفظة التحكيم.
1. زوج التداول.
ولعل الأكثر شعبية من ثلاثة. انها و رسكو؛ ق محايدة السوق (في الغالب) وبدلا من ذلك تنوعا، ولكن يتطلب بعض المعرفة الرياضيات لتحقيق نتائج جيدة مع.
الفكرة الرئيسية - نحن نمتلك زوجا من الأصول المرتبطة بشكل أساسي (ويفضل)، مثل أسهل مثال - مخزونان من غوغل، أحدهما يعطي حق التصويت (غوغل)، أو أحد الأسهم المتميزة، وأسهم عادية - غوغ:
ويؤثر أحد الأصول على آخر، لذلك تتحرك أسعارها في نوع من التناظر - حيث أن أحدها ينخفض إلى الأسفل، ومن المرجح أن يتبعه الآخر والعكس بالعكس. ويسمى هذا التماثل "الترابط".
الارتباط هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد القياسي والإحصاءات لقياس اثنين أو أكثر من المرات "اتصال الحركة المتبادلة. ويحسب الارتباط في معامل الارتباط الذي يتراوح بين -1 و +1. إن العلاقة بين +1 أو الارتباط الإيجابي الكامل تعني أن اثنين من المرات (في مثالنا - سعرين للأوراق المالية) يتحركان بشكل كامل في اتفاق واحد مع آخر. بالعكس، يظهر الارتباط بين (-1 ارتباط سلبي كامل) تغيير إيجابي من ميموريز واحد ونحن وجود تغيير سلبي من نفس الجزء في آخر. وفي حالة عدم وجود ارتباط، فإن الحركات ليست لها علاقة ارتباط، وهي عشوائية مثلا. على الإطلاق أي اتصال.
قد تكون أسهم غوغل "منحازة" قليلا، لذلك دعونا نختار مثالا آخر للأوراق المالية المختلفة، مثل غلد و سلو (كلاهما شركات التعدين):
هذه لها ارتباط 0.89 (عالية جدا!) وكما يمكن أن يرى، تتحرك في الاتفاق. الآن، دعونا نكيف تلك مع صيغة انتشارنا:
كما يمكن أن يرى، فإن أداة انتشار الناتجة تدور حول قيمة متوسطة من.
47 دولارا. لذلك، يمكننا فقط "شراء" هذه الأداة انتشار (عن طريق شراء الذهب وبيع سلو وفقا للصيغة) عندما يكون على أعلى مستوياته وبيع على يعني العودة / انخفاض القيم. بطبيعة الحال، ليس كل شيء بسيط كما يبدو، ولكن لحسن الحظ، موقعنا على الانترنت لديها خدمات الويب الخاصة، الارتباط وزوج مطابقة، في ترسانتها، التي يمكن أن تكون مفيدة لكل، وخاصة المبتدئ، والتاجر، لفحص الأصول المالية المختلفة على قوة معامل الارتباط الخاصة بهم واختيار فروق الزوج المناسبة للتداول.
الآن، على استراتيجيتنا الثانية - العقود الآجلة والعملة تداول التداول.
2. العقود الآجلة وتداول العملات.
انها استراتيجية "كبيرة" جدا، مع مئات من مجموعات، وميزته هي أن معظم تركيبات، كونها أساسية و / أو الموسمية، معروفة.
مع ميغاترادر، العقود الآجلة انتشار التداول باستخدام عقود كفد يمكن استخدامها، والتي لديها مزايا عديدة وبعض العيوب مقارنة العقود الآجلة القياسية، والمزايا هي قادرة على الحصول على نفوذ أعلى عند استخدام عقود كفد والقدرة على استخدام الكثير كسور، على حد سواء مما يتيح استخدام رأس المال التجاري أكثر فعالية، والعيب هو الطبيعة أوتك للعقود كفد (أكثر من العداد)، فهي في الغالب لا ينظم (ولكن هناك بالفعل تبادل العقود مقابل الفروقات وعقود الفروقات كفد حتى هذا العيب لا يكاد يذكر).
لذلك، قد تسأل - ما هو نوع من ينتشر يمكنني التجارة؟ فمثلا:
التقويم ينتشر، وذلك باستخدام نفس العقد مع تواريخ انتهاء مختلفة - مثل الذرة مارس مقابل سبتمبر انتشار. ومع ذلك، عادة ما يتم استخدام أقرب العقود. انتشار إنتيركوموديتي، مثل الذهب - الفضة، أو & لدكو؛ الحبوب و رديقو؛ انتشار القمح - الذرة. هناك العديد من التوليفات المعروفة، فروق الكراك، فروقات الكسارة (على سبيل المثال، زيت - زيت التدفئة أو زيت الغاز، مثال واحد ملحوظ هو فول الصويا - زيت الصويا، مثل السلع التي تعتمد على بعضها البعض - السلع المترابطة). إنتيرماركيت ينتشر - هذا واحد يضيء عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأنه عادة ما يكون من الصعب بدلا من توظيف في وسطاء العقود الآجلة. الأمثلة البارزة يمكن أن تكون SP500 - داكس، أو غيرها من الهوامش. انتشار العملات - معظمها يستند إلى بعض البلدان & [رسقوو]؛ الاقتصادات و[رسقوو]؛ أو أن يكون البلد مصدرا / مستوردا كبيرا لبعض السلع وأن يكون "مربوطا" بسعره.
وغيرها الكثير & هيليب؛
دعونا نلقي نظرة أعمق على كل من أنواع انتشار!
1. يتم تداول فروقات التقويم بشكل عام من قبل مديري الصناديق، لأنها استراتيجية منخفضة المخاطر ومعتدلة للعودة. وتسمى أيضا "ينتشر الأفقي" (إذا نظرتم إلى تقويم انتهاء العقود الآجلة كخط، فهي في الواقع تنتشر أفقيا، بحيث صحيح).
في ما يلي مخطط شائع لنشر التقويم:
انها سهلة لتجميع وسهلة للتجارة بسبب ذلك و رسكو؛ ق طبيعيا تعود الطبيعة. لذلك، الأساسيات هي:
يجب أن يكون لديك أداة التي لديها تواريخ انتهاء الصلاحية - الأكثر شيوعا واحد هو عقد الآجلة.
عادة، عند النظر إلى عقد انتهاء الصلاحية التالي (على سبيل المثال، النظر في عقد انتهاء صلاحية نوفمبر / تشرين الثاني في يوليو، قبل انتهاء أقرب واحد) - ترى الكثير من الثغرات، السيولة غائبة مما أدى إلى انزلاق مجنون. ومع ذلك، عندما يبقى ما يقرب من 30٪ من الوقت إلى أقرب عقد انتهاء الصلاحية، والتجار ومديري الصناديق تبدأ في "لفة" في العقد المقبل (معظم التجار الموسمية والتحوط تعمل كميات كبيرة حتى يتمكنوا من مجرد الضغط على زر "شراء السوق"، لديهم لا تتراكم موقف التداول مع مرور الوقت)، يبدأ السيولة في تصب في العقد المقبل، ينتشر يصبح أفضل، والثغرات هي غير مألوفة تقريبا. لذلك، انها الوقت لتداول انتشار التقويم! ويمكن أن تكون إما أن تكون أقرب إلى مزيد من الانتشار، أو العكس بالعكس، انتشار أكثر توثيقا، فإنه لا يهم.
هنا كيف يبدو في ميغاترادر:
كما يمكن أن يرى، حتى استراتيجيات التداول الأكثر بسيطة سوف تعمل على مثل هذه الأداة الاصطناعية، حقا "شراء منخفضة - بيع عالية" الوضع! ومع ذلك، يجب أن نتذكر قد يكون هناك بعض المزالق: كما أنه من السهل لتنفيذ واستراتيجية التجارة، وهناك الكثير من التجار حريصة على "الحصول على قطعة من تلك الكعكة"، لذلك وضع الخادم الخاص بك بالقرب من وسيط / التبادل الخاص بك ربما جعل نتائج التداول الخاص بك أفضل بكثير.
2. إنتيركوموديتي و إنتيرماركيت ينتشر.
وتستخدم هذه على نطاق واسع في سوق العقود الآجلة، لأنه غمرت بشكل حرفيا مع أدوات مرتبطة أساسا، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا: برنت و خام غرب تكساس الوسيط وفول الصويا وزيت فول الصويا والكاكاو / القهوة / السكر والذرة والقمح والعديد من تركيبات أخرى. لماذا ترتبط تلك؟ انها بسيطة إلى حد ما: أعتقد قليلا - ما سيحدث مع زيت الصويا (مصنوعة من فول الصويا السعر، ولكن هذا هو سر من الداخل، لذلك لا تريد أن تخبر أحدا!) في حالة محصول فول الصويا كبير؟ سعر فول الصويا سوف تنخفض، بطبيعة الحال، لأن العرض سوف تسود على الطلب. وسوف تكون الشركات قادرة على شراء الفاصوليا لسعر أقل وإنتاج "أرخص" زيت فول الصويا، والتي سوف تأتي أيضا في وفرة. لذلك، نحن & [رسقوو]؛ جئت إلى استنتاج مفاده أن فول الصويا وزيت فول الصويا ترتبط بشكل أساسي.
هناك العديد من أنواع الانتشار: فروقات الكراك - بين النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط / برنت) ومنتجاته مثل زيت التسخين والبنزين، فروق السحق - ينتشر بين فول الصويا ومنتجاتها مثل زيت فول الصويا ومسحوق فول الصويا، تنتشر السلع بين الأدوات المرتبطة مثل الذهب (يمكن أن يتم بسهولة مع أدوات الفوركس بدلا من العقود مقابل الفروقات) وفهرسة الفهرس (مثل داو-SP500، و داكس-فتس وغيرها من المؤشرات المرتبطة ارتباطا جوهريا) ). التنوع هو الكبرى!
دعونا نلقي نظرة على كيفية انتشار إنتيركوموديتي، على سبيل المثال، انتشار الكراك:
جميلة ثابتة، و [رسقوو]؛ ر ذلك؟ معظم المخططات انتشار، عندما "تتكون" بشكل صحيح مماثلة لتلك التي.
ويعني سوق الفوركس، باعتباره نظاما "مغلقا"، أو قائما بذاته، اعتماد أسعار العملات المختلفة على أسعار صرف العملات "الرئيسية". في الواقع، من المفترض دائما أن يكون سوق الفوركس على قدم المساواة الكاملة (إن لم يكن - البنوك وسوقي سوف توجهه إلى التكافؤ سريع جدا، تأكد من ذلك) للقضاء على فرص الربح خالية من المخاطر للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فإنه ليس مجرد إنتيرديبنس على الفوركس. بسبب بعض البلدان & [رسقوو]؛ وعلاقات اقتصادية وثيقة (ليس ما فكرت به!) تبدأ أسعار صرف العملات الوطنية ارتباطا وثيقا، أو في حالة كون البلد مصدرا رئيسيا / مستوردا / منتجا لبعض السلع المتداولة في البورصة - مرتبطا بسلعة آجلة. بعض الأمثلة:
النفط خام غرب تكساس الوسيط و أوسكاد و هيليب؛
أودوس والذهب (/ غ أو شوسد) و هيليب؛
ويمكن الاطلاع على ارتباط العملة وتحليلها على صفحة الارتباط.
3. مؤشر / محفظة التحكيم.
الكثير من الصكوك المعقدة يتم تداولها في البورصات العالمية. الصكوك تتكون من 2 أو أكثر من كونستينتس. ما هذه؟ على سبيل المثال، داكس الأقوياء - وهو يتألف من 30 أكبر أسهم ألمانيا. أو مثال آخر - صناديق التداول المتداولة، والتي يمكن أن تتكون من 2-6000 الصكوك! تلك هي أدوات انتشار. ومع ذلك، تحدث تباينات في الأسعار بين الأداة نفسها والمحفظة التي تتكون منها، ويمكن أن تكون "إنشاء" تركيبيا.
أولا، لاستخدام هذه الاستراتيجية، يحتاج المرء إلى معرفة مقومات الصك وكيف يتم حسابها.
ويمكن أيضا استنساخ أداة الفهرس من خلال صيغة انتشارنا، على سبيل المثال، سيكون داكس كما يلي:
وبالتالي فإن الفكرة هي على النحو التالي - نحن "إنشاء" فهرس من تلقاء نفسها من الصكوك ومن ثم القيام المراجحة تكتب الزوج التداول! براعة في عين الناظر: هناك الآلاف من أدوات الفهرس، ويمكننا دائما "اللعب" مع الأوزان أو كونستينتس، حذف بعض، أو تبادل كونستيننت للأصول مترابطة للغاية. الاحتمالات لا حصر لها تقريبا.
يجب أن أقول لماذا المراجحة مؤشر هو استراتيجية اختيار غالبية صناديق التحوط؟
دعونا نلقي نظرة على مخطط ممكن من ذلك (يستخدم صندوق شل إتف - قطاع الطاقة - مقابل سلة من الأسهم ويتكون من):
ويمكن بسهولة أن ينظر إلى العودة إلى متوسطه، صفر. من السهل جدا للتجارة، مرة أخرى، وممكن جدا لأتمتة باستخدام البولنجر باندز.
استنتاج.
وكما يتبين من هذه الاستراتيجيات الثلاث:
ليس "علم الصواريخ"، مع بضعة أيام لفهم واحد و رسكو؛ ق العقل من حولهم، فإنها يمكن تنفيذها من قبل تاجر المبتدئ إلى الوسيط. جدا منخفضة المخاطر، لأنك & [رسقوو]؛ المتحوط باستمرار (أداة واحدة ضد آخر) ومعظمها محايدة السوق. من المحتمل أن تكون مربحة - خاصة باستخدام عقود الفروقات ذات الرافعة المالية، ولا تملك أموال الأدوات الكثير. متغير جدا - ليس لديك للتنافس (ومعظمهم) مع أشخاص آخرين، كما تفعل عند تداول حالات التحكيم - يمكنك فقط إنشاء "بنفسك" مؤشر أو زوج انتشار والتجارة بنفسك.
No comments:
Post a Comment