أدوات تطوير استراتيجية التداول

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.

المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز، هي أدوات التحليل الفني القائم رياضيا التي يستخدمها التجار والمستثمرين لتحليل الماضي والتنبؤ اتجاهات الأسعار في المستقبل وأنماط. حيث يمكن للأصوليين تتبع التقارير الاقتصادية والتقارير السنوية، يعتمد التجار التقنيون على مؤشرات تساعد على تفسير السوق. والهدف من استخدام المؤشرات هو تحديد الفرص التجارية. على سبيل المثال، غالبا ما يتنبأ المتوسط ​​المتحرك المتحرك بتغير الاتجاه. في هذه الحالة، تطبيق مؤشر المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر يسمح للمتداولين بتحديد المجالات التي قد يتغير فيها الاتجاه. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني للسعر بمتوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة.

ومن ناحية أخرى، كثيرا ما تستخدم الاستراتيجيات مؤشرات بطريقة موضوعية لتحديد قواعد الدخول والخروج و / أو إدارة التجارة. الاستراتيجية هي مجموعة نهائية من القواعد التي تحدد الشروط الدقيقة التي سيتم بموجبها إنشاء الصفقات وإدارتها وإغلاقها. وتشمل الاستراتيجيات عادة الاستخدام المفصل للمؤشرات أو، في كثير من الأحيان، مؤشرات متعددة، لتحديد الحالات التي سيحدث فيها نشاط تجاري. (احرص على التعمق في المتوسطات المتحركة. اقرأ المتوسطات المتحركة الأسيوية البسيطة).

في حين أن هذه المقالة لا تركز على أي استراتيجيات تجارية محددة، فإنه بمثابة شرح لكيفية المؤشرات والمؤشرات المختلفة، وكيف تعمل معا لمساعدة المحللين الفنيين تحديد الاجهزة التداول عالية الاحتمال. (لمزيد من المعلومات، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

وهناك عدد متزايد من المؤشرات التقنية المتاحة للمتداولين للدراسة، بما في ذلك المؤشرات في المجال العام، مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك، فضلا عن المؤشرات التجارية المتاحة تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار تطوير مؤشرات فريدة خاصة بهم، وأحيانا بمساعدة مبرمج مؤهل. معظم المؤشرات لها متغيرات محددة من قبل المستخدم تسمح للمتداولين بتكييف المدخلات الرئيسية مثل "فترة النظر إلى الوراء" (كم البيانات التاريخية التي سيتم استخدامها لتشكيل الحسابات) لتلائم احتياجاتهم.

فمتوسط ​​الحركة، على سبيل المثال، هو ببساطة متوسط ​​سعر الضمان على مدى فترة معينة. وتحدد الفترة الزمنية في نوع المتوسط ​​المتحرك؛ على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. وسيمثل المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الأيام الخمسين السابقة لنشاط السعر، عادة باستخدام سعر إغلاق الضمان في حسابه (على الرغم من إمكانية استخدام نقاط سعرية أخرى، مثل النقاط المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة). يحدد المستخدم طول المتوسط ​​المتحرك وكذلك نقطة السعر التي سيتم استخدامها في الحساب. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد متى يقوم المتداول باتخاذ إجراء. عادة، تشمل الاستراتيجيات كلا من الفلاتر التجارية والمحفزات، وكلاهما يعتمد غالبا على المؤشرات. مرشحات التجارة تحديد شروط الإعداد. تحدد محفزات التجارة بالضبط متى ينبغي اتخاذ إجراء معين. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفلتر التجاري هو السعر الذي أغلق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا يهيئ الطريق لمفتاح التجارة، وهو الشرط الفعلي الذي يطالب التاجر بالعمل - أكا، الخط في الرمال. قد يكون الزناد التجاري عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق الشريط الذي اختراق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويبين الشكل 2 استراتيجية باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما مع تأكيد من مؤشر القوة النسبية. وتظهر إدخالات التجارة ومخارج مع الأسهم السوداء الصغيرة.

ولكي نكون واضحين، فإن الاستراتيجية ليست مجرد "الشراء عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك". وهذا أمر خادع للغاية ولا يقدم أي تفاصيل نهائية لاتخاذ إجراء. في ما يلي أمثلة لبعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع إستراتيجية موضوعية:

ما هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك طول وسعر نقطة لاستخدامها في الحساب؟ إلى أي مدى يحتاج السعر فوق المتوسط ​​المتحرك للتحرك؟ هل ينبغي إدخال التجارة بمجرد أن يتحرك السعر مسافة محددة فوق المتوسط ​​المتحرك، عند إغلاق الشريط، أو عند فتح الشريط التالي؟ ما نوع النظام الذي سيتم استخدامه لوضع التجارة؟ الحد؟ سوق؟ كم عدد العقود أو الأسهم التي سيتم تداولها؟ ما هي قواعد إدارة الأموال؟ ما هي قواعد الخروج؟

يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة لتطوير مجموعة موجزة من القواعد لتشكيل استراتيجية.

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير الاستراتيجيات.

مؤشر ليس استراتيجية التداول. ويمكن للمؤشر أن يساعد التجار على تحديد ظروف السوق؛ فإن الاستراتيجية هي دليل قواعد التاجر: كيف يتم تفسير المؤشرات وتطبيقها من أجل جعل التخمينات المتعلمة حول نشاط السوق في المستقبل. هناك العديد من فئات مختلفة من أدوات التداول التقنية، بما في ذلك الاتجاه، وحجم، وتقلب ومؤشرات الزخم. في كثير من الأحيان، سوف التجار استخدام مؤشرات متعددة لتشكيل استراتيجية، على الرغم من أنواع مختلفة من المؤشرات ويوصى عند استخدام أكثر من واحد. باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة من نفس النوع - الزخم، على سبيل المثال - النتائج في العد المتعدد من نفس المعلومات، وهو مصطلح إحصائي يشار إليه باسم متعدد الألوان. وينبغي تجنب تعدد الأوجه لأنها تنتج نتائج زائدة عن الحاجة ويمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يختار التجار مؤشرات من فئات مختلفة، مثل مؤشر الزخم ومؤشر اتجاه واحد. وكثيرا ما يستخدم أحد المؤشرات للتأكيد؛ أي التأكد من أن مؤشرا آخر ينتج إشارة دقيقة. (لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الانحدار لتحليل النشاط التجاري.)

فعلى سبيل المثال، قد تستخدم استراتيجية المتوسط ​​المتحرك استخدام مؤشر الزخم للتأكيد على أن إشارة التداول صحيحة. ومؤشر الزخم هو مؤشر القوة النسبية الذي يقارن متوسط ​​التغير في الأسعار للفترات المتقدمة مع متوسط ​​تغير الأسعار في الفترات المتدهورة. مثل المؤشرات الفنية الأخرى، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مدخلات متغيرة يحددها المستخدم، بما في ذلك تحديد المستويات التي ستمثل ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد أي إشارات ينتجها المتوسط ​​المتحرك. وقد تشير الإشارات المعارضة إلى أن الإشارة أقل موثوقية وأن التجارة ينبغي تجنبها.

يتطلب كل مؤشر ومؤشر تركيبة بحث لتحديد أنسب تطبيق فيما يتعلق بأسلوب التاجر وتحمل المخاطر. إحدى مزايا قياس قواعد التداول في استراتيجية هي أنها تسمح للتجار بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم الطريقة التي كان يمكن أن تؤديها الاستراتيجية في الماضي، وهي عملية تعرف باسم باكتستينغ. وبطبيعة الحال، هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد في وضع استراتيجية تداول مربحة. (معرفة المزيد عن فوائد وعيوب باكتستينغ. قراءة باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.)

وبغض النظر عن المؤشرات التي تستخدم، يجب أن تحدد الاستراتيجية بالضبط كيفية تفسير المؤشرات وتحديد الإجراءات التي ستتخذ على وجه الدقة. المؤشرات هي الأدوات التي يستخدمها التجار لتطوير الاستراتيجيات؛ فإنها لا تخلق إشارات تجارية من تلقاء نفسها. أي غموض يمكن أن يؤدي إلى المتاعب.

اختيار مؤشرات لتطوير استراتيجية.

ما نوع المؤشر الذي يستخدمه المتداول لوضع استراتيجية يعتمد على نوع الاستراتيجية التي يعتزم بناءها. ويتعلق ذلك بأسلوب التداول والتحمل للمخاطر. ويمكن للتاجر الذي يسعى إلى تحقيق تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة أن يركز على استراتيجية تتبع الاتجاه، وبالتالي، يستخدم مؤشر الاتجاه التالي مثل المتوسط ​​المتحرك. التاجر المهتم في التحركات الصغيرة مع المكاسب الصغيرة المتكررة قد تكون أكثر اهتماما في استراتيجية تقوم على التقلب. ومرة أخرى، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات للتأكيد. ويبين الشكل 2 الفئات الأربع الأساسية للمؤشرات التقنية مع أمثلة لكل منها.

التجار لديهم خيار لشراء "الصندوق الأسود" أنظمة التداول، والتي هي استراتيجيات تجارية متاحة تجاريا. ميزة لشراء هذه الأنظمة الصندوق الأسود هو أن كل من البحوث و باكتستينغ نظريا تم القيام به للتاجر. والعيب هو أن المستخدم هو "تحلق أعمى" منذ لا يتم الكشف عن المنهجية عادة، وغالبا ما يكون المستخدم غير قادر على إجراء أي التخصيصات لتعكس له أو لها أسلوب التداول. (تعلم كيف تعمل أنظمة الصندوق الأسود مع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية في شارب يور بورتفوليو مع إتفس الذكية.)

المؤشرات وحدها لا تجعل إشارات التداول. ويجب على كل تاجر أن يحدد الطريقة الدقيقة التي ستستخدم بها المؤشرات للإشارة إلى فرص التجارة ووضع الاستراتيجيات. ويمكن بالتأكيد استخدام المؤشرات دون إدراجها في استراتيجية؛ ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول الفنية تتضمن عادة نوع واحد على الأقل من المؤشرات. ويتيح تحديد مجموعة مطلقة من القواعد، كما هو الحال مع الاستراتيجية، للمتداولين إجراء اختبار احتياطي لتحديد جدوى استراتيجية معينة. كما أنه يساعد التجار على فهم التوقعات الرياضية للقواعد، أو كيفية تنفيذ الاستراتيجية في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية للتجار التقنيين لأنه يساعد التجار على تقييم أداء الاستراتيجية بشكل مستمر ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإغلاق الصفقة.

التجار غالبا ما يتحدثون عن الكأس المقدسة - السر التجاري واحد من شأنها أن تؤدي إلى الربحية الفورية. لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية مثالية تضمن النجاح لكل مستثمر. كل تاجر لديه أسلوب فريد من نوعه، ومزاجه، تحمل المخاطر والشخصية. على هذا النحو، والأمر متروك لكل تاجر لمعرفة المزيد عن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة، والبحث كيف أنها تؤدي وفقا لاحتياجاتها الفردية ووضع استراتيجيات تقوم على النتائج. (للمزيد، راجع البقاء على قيد الحياة لعبة التداول.)

خطوات بسيطة لتطوير استراتيجية التداول.

معرفة العوامل التي ينبغي النظر في إنشاء استراتيجية التداول وكيفية وضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ لتحقيق أهدافك.

وجزء أساسي من أي مسعى جاد يتمثل في وجود أساس منطقي واضح وشامل للمهمة المطروحة. يجب ألا يكون التداول مختلفا.

استراتيجية التداول تنص على ما تريد تحقيقه ولماذا. إنه نتيجة استعراض مدروس لقدراتك ومهاراتك ومواردك وتوقعاتك. الاستراتيجية بمثابة البوصلة، مما يساعدك ثم وضع خطة التداول الخاصة بك.

كما لوحظ، استراتيجية التداول تحدد "ماذا" و "لماذا" الذي يقود التداول الخاص بك. خطة التجارة، والتي هي مسار التاجر منفصلة، ​​هو "كيف" من التداول. ويحدد الخطوات التي سوف تتخذها عند تقييم وتنفيذ وإدارة الصفقات الفردية الخاصة بك. نقترح عليك أولا مراجعة مسار استراتيجية التداول والتفكير في كيفية ارتباطك بها. هل لديك استراتيجية؟ هل يمكنك توضيح سبب رغبتك في التداول أو سبب التداول؟ ما هو النجاح وكيف ستعرف أنك قد حققت ذلك؟ مع وجود استراتيجية تداول سليمة، انظر كيف يمكن لخطة التجارة المنضبطة مساعدتك على التجارة في الطرق التي من شأنها تحقيق استراتيجية التجارة الخاصة بك.

في حين أن مجرد وجود استراتيجية التداول لا يضمن النجاح، وتطوير واحد يمكن أن تجعلك أكثر وعيا من دوافع الخاصة بك، مما يسمح لك لإدارة أفضل توقعات التداول الخاصة بك والنهج في الصفقات الفردية.

فكيف يمكنك تطوير استراتيجية التداول؟ ولا يوجد نهج واحد؛ فمن الفردية كما كنت. ونحن نعتقد أن جميع النهج يجب أن تبدأ مع استعراض ما تريد تحقيقه، المهارات الخاصة بك والقدرات الحالية، وغيرها من الاعتبارات. والخطوة الثانية هي وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ.

اعتبارات استراتيجية التداول.

ضع في اعتبارك ما يلي عندما تفكر في سبب رغبتك في التداول.

الدافع: ما الذي تريد إنجازه بالضبط؟ فكر في سبب رغبتك في التداول. هل تريد أن تأخذ المزيد من السيطرة على اموالك؟ هل تبحث لتوليد الدخل لتكملة نفقات المعيشة؟ هل تريد المساعدة في تمويل الطفل أو تعليم الحفيد؟ إن تحديد ما تريد إنجازه بشكل أوضح يمكن أن يساعد في التأثير على قرارات التداول. الخبرة: ما هي المهارات والمواهب التي تجلبونها للتداول؟ هل أنت صاحب نشاط تجاري صغير اضطر إلى إدارة الميزانيات الشهرية؟ ربما كنت تأتي من خلفية تحليلية؟ هل ترغب في جمع وتقييم المعلومات وتطوير وجهة نظر من ذلك؟ فكر في نقاط قوتك وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك. التسامح مع المخاطر: هل أنت خطر مخيف أو خطر المحبة؟ كيف يمكن أن تؤثر توجهاتك على قدرتك على تحقيق أهدافك؟ ما هو مستوى المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها لكسب عوائدك المستهدفة؟ كيف يمكن افتراض المزيد من المخاطر تلعب في أجزاء أخرى من حياتك؟ التحديات: ما الذي يقف في طريقك؟ وغالبا ما يقال الوقت كسبب لعدم السعي المصالح، وشملت التداول. وتشمل الأسباب الأخرى نقص الموارد، أو نقص المعرفة، أو الأولويات المتنافسة. استغرق بعض الوقت في التفكير في ما قد يحفظك من بناء ووضع الاستراتيجية الخاصة بك. سوف تكون أفضل تجهيزا لمواجهة هذه التحديات إذا كانت معروفة.

بناء استراتيجية مفيدة.

وبمجرد أن يمكنك التعبير عن "لماذا" تريد التجارة والقضايا الرئيسية التي قد تؤثر أو تؤثر على نهجك في التداول، والخطوة التالية الجيدة هي بناء استراتيجية. اكتبه لتشجيع نفسك على التفكير من خلال وتغطية جميع جوانب عملية التفكير الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر البوصلة عن عند البدء في تقييم الفرص التجارية وشيء لمقارنة النتائج الفعلية ضد.

يتم تقديم المثال أدناه لتوضيح الهدف المتعلق بالتداول.

"توليد دخل إضافي مع البحث أيضا عن قيمة سعر السهم لزيادة، وتحقيق ذلك من خلال إنشاء قائمة قصيرة من الأسهم (خمسة كحد أقصى) التي تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن أربعة في المئة وهي مرشحة جيدة لزيادة رأس المال في العام المقبل. وضع الصفقات على اثنين من الأسهم المحددة قبل إعلان أرباحهم المقبلة ".

هناك العديد من النهج التي يمكن استخدامها لبناء استراتيجية. العينة أعلاه يستخدم نهج "سمارت". اختيار واحد أن أفضل احتياجاتك.

إن نهج سمارت هو أداة لوضع هدف قابل للقياس. وهو يضع جدولا زمنيا لبلوغ الهدف ويحدد تحديدا القصد. الأهم من ذلك، كما يطلب منك أن تنظر في مدى واقعية تحقيق الهدف سيكون.

S بيسيفيك - الهدف واضح ودقيق ومحدد جيدا: قائمة قصيرة من الفرص.

M يمكن أن تكون هناك طريقة للتأكد من أن الهدف قد أنجز. في هذه الحالة، سيكون لديك مخرجات (القائمة) التي يمكن مقارنة محتوياتها مع المعايير التي قمت بإعدادها.

A كتيونابل-الهدف هو الشيء الذي يمكنك التصرف عليه. وضع الصفقات، استنادا إلى أهدافك، هي الإجراءات المناسبة.

R إاليستيك-الهدف هو واقعي بالنسبة لك. تناسبها لك كالتاجر وما تريد تحقيقه مع التداول. في مثالنا، يتم تحديد عدد من الصفقات. يجب أن يستند هذا الرقم إلى رأس مال التداول وأهدافك.

T إيم-بوند-سيتم إنجاز الهدف أو إكماله في إطار زمني محدد. اختر إطارا زمنيا يتيح لك الوصول إلى هدفك. في مثالنا، يكون التاريخ قبل إعلان الأرباح القادمة منطقيا إذا كان هدفك هو توليد الدخل.

إن نمو األصول وأهداف الدخل هي أهداف مشتركة للتجار. قد يكون لديك أكثر من هدف تداول واحد. إذا كنت تقع في هذا المخيم، قد ترغب في النظر في الأهداف المالية على المدى الطويل أولا ثم استخدام هذه للتحقق من صحة الأهداف الأخرى كما ينبغي أن تكون محاذاة.

عمل الاستراتيجية الخاصة بك.

من خلال وضع استراتيجية "في الحجر"، فلن يكون لديك سوى أداة من شأنها أن تساعدك على تحديد الصفقات المحتملة المحتملة، سيكون لديك شيء يمكنك استخدامها لتقييم أفعالك. بعد التحليل، يمكنك تحديد أن استراتيجيتك تحتاج إلى تعديل. يمكنك تحديد أن إستراتيجيتك لا تزال قائمة، ولكن الإجراءات التي تتخذها لمواجهتها لا تحقق النتائج. في كلتا الحالتين، كنت تعلم بناء على الخبرة ومن ثم تطبيق هذا التعلم إلى الإجراءات المستقبلية.

استنتاج.

التداول مليء التحديات والقرارات وعليك أبدا التوقف عن التعلم. تذكر لماذا بدأت في المقام الأول لا يزال مهما. بعض الناس يغيب عن بالهم لماذا بدأوا التداول أو ما كانوا يأملون في تحقيقه. من خلال بناء استراتيجية تداول مدروس، سوف تغرس الانضباط التداول ولها أداة لتقييم سلوكك.

هل كان هذا مفيدا؟

شحذ مهارات التداول الخاص بك مع التعليم لايف.

تابعنا على تويتر.

المحتويات ذات الصلة.

شواب لديه أدوات لمساعدتك على الاستعداد عقليا للتداول.

M-F، 8:30 صباحا - 9:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الحصول على 500 الأسهم على الانترنت لجنة حرة وخيارات لمدة عامين.

إفصاحات هامة.

المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا ينبغي اعتبارها توصية فردية أو نصيحة استثمارية شخصية. قد لا تكون استراتيجيات الاستثمار المذكورة هنا مناسبة للجميع. ويحتاج كل مستثمر إلى مراجعة إستراتيجية استثمار لوضعه الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

يتم رفع الأصوات إلى أعلى أو لأسفل طواعية من قبل القراء ولا يقصد بها اقتراح الأداء المستقبلي أو ملاءمة أي نوع حساب أو منتج أو خدمة لأي قارئ معين وقد لا تكون ممثلة لتجربة القراء الآخرين. عند العرض، تمثل أرقام التصويت لأعلى / لأسفل ما إذا كان الأشخاص قد وجدوا المحتوى مفيدا أو غير مفيد ولا يقصد به أن يكون شهادة. لن يتم نشر أي تعليقات أو تعليقات مكتوبة تم جمعها في هذه الصفحة. تشارلز شواب & أمب؛ Co.، Inc. وفقا لتقديرها الخاص إعادة تعيين عدد الأصوات إلى الصفر، وإزالة الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الروبوتات أو النصوص البرمجية، أو إزالة الوحدات المستخدمة لجمع الملاحظات والأصوات.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن • لا ضمان البنك • قد تفقد القيمة.

تقدم شركة تشارلز شواب مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية والمالية من خلال شركاتها التابعة العاملة. الشركة التابعة للوسيط والتاجر، تشارلز شواب & أمب؛ (عضو سيبك)، تقدم خدمات ومنتجات الاستثمار، بما في ذلك حسابات الوساطة شواب. وتقدم الشركة المصرفية التابعة لها، وهي بنك تشارلز شواب (عضو فديك ومقرض تساوي الإسكان) خدمات الإيداع والإقراض والمنتجات. وقد يكون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية محدودا أو غير متوفر أثناء فترات ذروة الطلب أو تقلبات السوق أو ترقية الأنظمة أو الصيانة أو لأسباب أخرى.

تم تصميم هذا الموقع لسكان الولايات المتحدة. خارج الولايات المتحدة. يخضع المقيمون لقيود خاصة بكل بلد. تعرف على المزيد حول خدماتنا للمقيمين خارج الولايات المتحدة.

© 2017 تشارلز ششواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. يحظر الوصول غير المصرح به. وسيتم رصد الاستخدام.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 26 فبراير 2014.

في هذه المقالة سيتم مناقشة مفهوم التنفيذ الآلي. بشكل عام، هذه هي عملية السماح باستراتيجية التداول، من خلال منصة التداول الإلكترونية، لتوليد إشارات تنفيذ التجارة دون أي تدخل بشري لاحق. وقد تم تصميم معظم الأنظمة التي نوقشت على كوانتستارت حتى الآن ليتم تنفيذها كاستراتيجيات التنفيذ الآلي. ستصف المقالة حزم البرامج ولغات البرمجة التي توفر إمكانات للتتبع الخلفي والتنفيذ الآلي.

الاعتبار الأول هو كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية. وجهة نظري الشخصية هي أن تطوير العرف بيئة باكتستينغ داخل لغة البرمجة من الدرجة الأولى يوفر أكثر المرونة. وعلى العكس من ذلك، سيتعين على المنصة المتكاملة المتطورة للتقييم المسبق أن تضع افتراضات حول كيفية تنفيذ عمليات المراجعة الخلفية. على الرغم من ذلك، فإن اختيار لغات البرمجة المتاحة كبير ومتنوع، والذي غالبا ما يكون ساحقا. وليس من الواضح قبل التنمية التي من المرجح أن تكون مناسبة اللغة.

عند تدوين استراتيجية في قواعد منهجية، يجب على المتداول الكمي أن يكون واثقا من أن أدائه في المستقبل سيعكس أدائه السابق. هناك عموما شكلين من نظام الاختبار الخلفي التي تستخدم لاختبار هذه الفرضية. وبصفة عامة، يتم تصنيفها كمختبرين للأبحاث ومختبرين للأحداث. سوف ننظر في باكتسترس مخصصة مقابل المنتجات بائع لهذين النموذجين ونرى كيف تقارن.

ادوات البحث.

عند تحديد استراتيجيات التداول الخوارزمية فإنه عادة لا لزوم لها سيموالت تماما جميع جوانب التفاعل السوق. وبدلا من ذلك، يمكن إجراء تقريبات توفر التحديد السريع لأداء الاستراتيجية المحتملة. وكثيرا ما تؤدي أدوات البحث هذه إلى افتراضات غير واقعية بشأن تكاليف المعاملات، وأسعار التعبئة المحتملة، وتقصير المعوقات، والاعتماد على المكان، وإدارة المخاطر، وتحديد حجم المراكز. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، لا يزال من الممكن تقييم أداء هذه الاستراتيجيات تقييما فعالا. وتشمل الأدوات الشائعة للبحث ماتلاب و R و بيثون و إكسيل.

هذه حزم البرمجيات السفينة مع قدرات فيكتوريساتيون التي تسمح سرعة التنفيذ السريع وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية. ماتلاب والباندا هي أمثلة على أنظمة متجه. مع مثل هذه الأدوات البحثية فمن الممكن لاختبار استراتيجيات متعددة، ومجموعات ومتغيرات بطريقة سريعة، تكرارية، دون الحاجة إلى "اللحم" محاكاة واقعية تفاعل السوق.

في حين أن هذه الأدوات غالبا ما تستخدم في كل من باكتستينغ والتنفيذ، وهذه البيئات البحثية ليست مناسبة عموما للاستراتيجيات التي تتعامل التداول خلال اليوم على ترددات أعلى على نطاق الدقيقة الفرعية. هذه المكتبات لا تميل إلى أن تكون قادرة على الاتصال بشكل فعال في الوقت الحقيقي بائعي بيانات السوق أو واجهة مع واجهات برمجة التطبيقات الوساطة بطريقة قوية.

وعلى الرغم من هذه العيوب التنفيذية، تستخدم البيئات البحثية بكثافة في صناعة التداول الكمي المهنية. وهي تقدم "المسودة الأولى" لجميع الأفكار الاستراتيجية قبل الترقية إلى الشيكات أكثر صرامة ضمن بيئة واقعية باكتستينغ.

الحدث المدفوعة الحدث.

وبمجرد أن تعتبر الاستراتيجية مناسبة في البحث يجب تقييمها بشكل أكثر واقعية. وتسعى هذه الواقعية إلى اعتبار الأغلبية (إن لم تكن كلها) المسائل الموصوفة في الوظائف السابقة. الوضع المثالي هو أن تكون قادرة على استخدام نفس كود توليد التجارة ل باكتستينغ التاريخية وكذلك التنفيذ المباشر. ويتحقق ذلك من خلال باكتستر يحركها الحدث.

وتستخدم الأنظمة التي يحركها الحدث على نطاق واسع في هندسة البرمجيات، عادة لمعالجة المدخلات واجهة المستخدم الرسومية (غوي) داخل أنظمة التشغيل القائمة على النافذة. كما أنها مثالية للتداول الحسابي كمفهوم أوامر السوق في الوقت الحقيقي أو يملأ التجارة يمكن تغليفها كحدث. وغالبا ما تكون هذه الأنظمة مكتوبة بلغات عالية الأداء مثل C ++ و C # و جافا.

النظر في حالة حيث ترتبط استراتيجية التداول الآلي إلى تغذية السوق في الوقت الحقيقي وسيط (هذين قد تكون واحدة ونفس). سيتم إرسال معلومات السوق الجديدة إلى النظام، مما يؤدي إلى حدث لتوليد إشارة تجارية جديدة، وبالتالي حدث التنفيذ. هذه الأنظمة تعمل في حلقة مستمرة في انتظار تلقي الأحداث والتعامل معها بشكل مناسب.

فمن الممكن لتوليد المكونات الفرعية مثل معالج البيانات التاريخية ومحاكاة الوساطة، والتي يمكن أن تحاكي نظرائهم الحية. وهذا يسمح استراتيجيات باكتستينغ بطريقة مشابهة للغاية لتلك التي من التنفيذ المباشر.

ويكمن عيب هذه النظم في تصميمها المعقد عند مقارنتها بأداة بحث أبسط. وبالتالي "الوقت إلى السوق" هو ​​أطول. هم أكثر عرضة للخلل وتتطلب معرفة جيدة من البرمجة وتطوير البرمجيات المنهجية.

في المصطلحات الهندسية يعرف الكمون بأنه الفاصل الزمني بين المحاكاة والاستجابة. في التداول الكمي فإنه يشير عموما إلى تأخير الوقت ذهابا وإيابا بين توليد إشارة التنفيذ واستلام المعلومات ملء من وسيط تنفيذ عملية التنفيذ.

ونادرا ما يكون هذا الكمون مشكلة في استراتيجيات الترددات المنخفضة. لن تؤثر حركة السعر المتوقعة خلال فترة الكمون على الإستراتيجية إلى حد كبير. ونفس الشيء لا ينطبق على الاستراتيجيات ذات التردد العالي حيث يصبح الكمون بالغ الأهمية. الهدف النهائي في هفت هو تقليل الكمون قدر الإمكان للحد من الانزلاق.

الحد من الكمون ينطوي على تقليل "المسافة" بين نظام التداول الخوارزمية والتبادل النهائي الذي يتم تنفيذ أمر. وهذا يمكن أن ينطوي على تقصير المسافة الجغرافية بين النظم، وبالتالي تقليل أوقات السفر على طول كابلات الشبكة. ويمكن أن يشمل أيضا الحد من المعالجة التي تتم في أجهزة الشبكات أو اختيار الوساطة مع بنية تحتية أكثر تطورا. العديد من شركات الوساطة تتنافس على الكمون للفوز الأعمال.

يصبح الكمون المتناقص أكثر تكلفة كدالة من "مسافة الإنترنت"، والتي تعرف بأنها المسافة بين الشبكة بين خادومين. وبالتالي بالنسبة للتاجر عالية التردد يجب التوصل إلى حل توفيقي بين إنفاق تخفيض الكمون وكسب من التقليل من الانزلاق. وستتم مناقشة هذه المسائل في القسم الخاص بالتوزيع أدناه.

خيارات اللغة.

وقد تم بالفعل تحديد بعض القضايا التي تدفع اختيار اللغة. الآن سوف ننظر في فوائد وعيوب لغات البرمجة الفردية. لقد صنفت على نطاق واسع اللغات في التنمية عالية الأداء / أصعب مقابل انخفاض الأداء / أسهل التنمية. هذه المصطلحات غير موضوعية والبعض الآخر يختلف تبعا لخلفياتهم.

واحدة من أهم جوانب البرمجة بيئة باكتستينغ مخصصة هو أن مبرمج هو على دراية الأدوات المستخدمة. بالنسبة لأولئك الجدد على المشهد لغة البرمجة ما يلي سوف توضح ما يميل إلى أن تستخدم في التداول الخوارزمية.

C ++، C # و جافا.

C ++، C # و جافا كلها أمثلة للغرض العام كائنات البرمجة الموجهة نحو الغرض. وهذا يعني أنه يمكن استخدامها دون بيئة التنمية المتكاملة المقابلة (إيد)، كلها عبر منصة، لديها مجموعة واسعة من المكتبات تقريبا أي مهمة يمكن تخيلها والسماح سرعة التنفيذ السريع عند استخدامها بشكل صحيح.

إذا كان المطلوب في نهاية المطاف سرعة التنفيذ ثم C ++ (أو C) من المرجح أن يكون الخيار الافضل. وهو يوفر أكثر المرونة لإدارة الذاكرة وتحسين سرعة التنفيذ. هذه المرونة تأتي بسعر. C ++ هو صعبة لتعلم جيدا ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى البق الخفية. قد يستغرق وقت التطوير وقتا أطول بكثير من اللغات الأخرى. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فهي منتشرة في الصناعة المالية.

C # و جافا متشابهين لأن كلاهما يتطلب أن تكون كل العناصر كائنات باستثناء أنواع البيانات البدائية مثل العوامات والأعداد الصحيحة. أنها تختلف عن C ++ عن طريق إجراء جمع القمامة التلقائي. جمع القمامة يضيف النفقات العامة الأداء ولكن يؤدي إلى مزيد من التطور السريع. هذه اللغات على حد سواء خيارات جيدة لتطوير باكتستر كما لديهم قدرات غوي الأم، المكتبات العددية تحليل وسرعة التنفيذ السريع.

شخصيا، يمكنني استخدام C ++ لإنشاء باكتسترس يحركها الحدث الذي يحتاج سرعة التنفيذ السريع للغاية، مثل لأنظمة هفت. هذا هو فقط إذا شعرت أن نظام بايثون يحركها الحدث كان عنق الزجاجة، واللغة الأخيرة سيكون الخيار الأول لهذا النظام.

ماتلاب، R وبيثون.

ماتلاب هو إيد التجاري لحساب العددي. وقد اكتسبت قبولا واسعا في القطاعات الأكاديمية والهندسية والمالية. لديها العديد من المكتبات العددية لحساب العلمية. تفتخر سرعة التنفيذ السريع تحت افتراض أن أي خوارزمية يجري تطويرها تخضع لنواقل أو موازية. على الرغم من هذه المزايا فإنه مكلف يجعلها أقل جاذبية لتجار التجزئة على الميزانية. يستخدم ماتلاب أحيانا للتنفيذ المباشر إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية.

R هو بيئة البرمجة الإحصائية مخصصة. فهو حر، مفتوح المصدر، عبر منصة ويحتوي على ثروة من الحزم الإحصائية المتاحة بحرية لإجراء تحليل متقدمة للغاية. R يستخدم على نطاق واسع جدا في الإحصاءات الأكاديمية وصناعة صناديق التحوط الكمي. في حين أنه من الممكن لربط R إلى الوساطة ليست مناسبة تماما لهذه المهمة، وينبغي أن تعتبر أكثر من أداة البحث. كما أنه يفتقر إلى سرعة التنفيذ ما لم يتم نقل العمليات.

لقد جمعت بيثون تحت هذا العنوان على الرغم من أنها تقع في مكان ما بين ماتلاب، R ولغات الأغراض العامة المذكورة آنفا. فهو حر، مفتوح المصدر وعبر منصة. يتم تفسيره بدلا من تجميعها، مما يجعلها أبطأ من C ++. ومع ذلك، فإنه يحتوي على مكتبة لتنفيذ ما يقرب من أي مهمة يمكن تخيلها، من الحساب العلمي من خلال إلى مستوى منخفض تصميم خادم الويب. على وجه الخصوص أنه يحتوي على نومبي، سسيبي، الباندا، ماتلوتليب و سكيكيت التعلم، والتي توفر بيئة بحثية رقمية قوية أنه عندما فيكتوريسد هو مماثل لسرعة تنفيذ اللغة المترجمة.

كما تمتلك بيثون مكتبات للاتصال بالوساطة. هذا يجعل من "محطة الشباك الواحد" لخلق بيئة يحركها الحدث باكتستينغ والتنفيذ الحي دون الحاجة إلى خطوة إلى لغات أخرى أكثر تعقيدا. سرعة التنفيذ هي أكثر من كافية للتداول خلال اليوم على مقياس الوقت من الدقائق وما فوق. بيثون هو واضح جدا لالتقاط والتعلم عند المقارنة مع لغات أقل مستوى مثل C ++. لهذه الأسباب نحن جعل استخدام واسع من بيثون ضمن المقالات كوانتستارت.

بيئات التنمية المتكاملة.

المصطلح إيد له معاني متعددة ضمن التداول الحسابي. يستخدم مطوري البرامج ذلك يعني واجهة المستخدم الرسومية التي تسمح البرمجة مع تسليط الضوء على بناء الجملة، وتصفح الملفات، وتصحيح الأخطاء وميزات تنفيذ التعليمات البرمجية. تجار الخوارزمية استخدامها لتعني بيئة متكاملة باكتستينغ / تجارية مع تحميل البيانات في الوقت الحقيقي أو في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، والتقييم الإحصائي والتنفيذ الحي. لأغراضنا، يمكنني استخدام مصطلح يعني أي باكتست / بيئة التداول، في كثير من الأحيان القائم على واجهة المستخدم الرسومية، التي لا تعتبر لغة البرمجة الغرض العام.

في حين أن بعض التجار الكميون قد يعتبرون أن إكسيل غير ملائم للتداول، فقد وجدت أنه مفيد للغاية "لفحص التعقيد" للنتائج. حقيقة أن جميع البيانات متوفرة مباشرة في مرأى يجعل من مباشرة لتنفيذ استراتيجيات أساسية جدا إشارة / مرشح. كما تسمح شركات الوساطة مثل إنتربراكتيف بروكرز بإضافات ددي التي تسمح ل إكسيل بتلقي بيانات السوق في الوقت الحقيقي وتنفيذ أوامر التداول.

على الرغم من سهولة استخدام إكسيل بطيئة للغاية لأي حجم معقول من البيانات أو مستوى الحساب العددي. أنا فقط استخدامه للخطأ تحقق عند تطوير ضد استراتيجيات أخرى. على وجه الخصوص هو مفيد للغاية للتحقق ما إذا كانت استراتيجية تخضع للنظر نظرة التحيز. هذا هو واضح للكشف في إكسيل بسبب طبيعة جدول البيانات من البرنامج.

إذا كنت غير مرتاح مع لغات البرمجة وتنفذ استراتيجية إنتيرداي فإن إكسيل قد يكون خيارا جيدا.

التجارية / التجزئة باكتستينغ البرمجيات.

سوق التجزئة رسم الخرائط، "التحليل الفني" و باكتستينغ البرمجيات تنافسية للغاية. وتشمل الميزات التي تقدمها هذه البرامج الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي من الأسعار، ثروة من المؤشرات الفنية، لانغوجيس باكتستينغ مخصصة والتنفيذ الآلي.

بعض البائعين توفير حل الكل في واحد، مثل ترادستاتيون. ترادستاتيون هي وساطة على الانترنت الذين ينتجون برامج التداول (المعروف أيضا باسم ترادستاتيون) التي توفر تنفيذ النظام الإلكتروني عبر فئات الأصول متعددة. أنا حاليا غير مدرك ل أبي مباشرة للتنفيذ الآلي. بدلا من ذلك يجب أن توضع أوامر من خلال برنامج واجهة المستخدم الرسومية. هذا هو على النقيض من وسطاء التفاعلية، الذين لديهم واجهة التداول أقل حجما (التاجر وركستاتيون)، ولكن نقدم كل من الملكية الفكرية في الوقت الحقيقي واجهات برمجة التطبيقات تنفيذ النظام واجهة فيكس.

منصة أخرى شعبية للغاية هي ميتاترادر، والذي يستخدم في تداول العملات الأجنبية لخلق "الخبراء المستشارين". هذه هي نصوص مكتوبة مخصصة مكتوبة بلغة خاصة يمكن استخدامها للتداول الآلي. لم يكن لدي الكثير من الخبرة مع ترادستاتيون أو ميتاترادر ​​لذلك أنا لن تنفق الكثير من الوقت في مناقشة مزاياها.

هذه الأدوات هي مفيدة إذا كنت غير مرتاح مع تطوير البرمجيات في العمق، وأتمنى الكثير من التفاصيل التي ينبغي اتخاذها الرعاية. ومع ذلك، مع مثل هذه الأنظمة يتم التضحية الكثير من المرونة وكنت غالبا ما ترتبط بساطة واحدة.

المصدر المفتوح والأدوات القائمة على الويب.

اثنين من أنظمة باكتستينغ شعبية على شبكة الإنترنت الحالية هي كوانتوبيان و كوانتكونيكت. الأول يستخدم بيثون (و زيبلين، انظر أدناه) في حين أن هذا الأخير يستخدم C #. كلاهما يوفر ثروة من البيانات التاريخية. يدعم كوانتوبيان حاليا التداول المباشر مع الوسطاء التفاعليين، في حين يعمل كوانتكونيكت نحو التداول المباشر.

ألغو-ترادر ​​هي شركة مقرها سويسرا التي تقدم كلا من المصدر المفتوح والرخصة التجارية لنظامها. من ما يمكنني جمع الطرح يبدو ناضجة جدا ولديهم العديد من العملاء من المؤسسات. يسمح النظام الكامل باكتستينغ ومعالجة الأحداث المعقدة وانهم التعادل في وسطاء التفاعلية. تقدم طبعة المؤسسة المزيد من الميزات الأداء العالي بشكل كبير.

ماركيتسيتيرا توفير نظام باكتستينغ التي يمكن ربطها إلى العديد من اللغات الأخرى، مثل بيثون و R، من أجل الاستفادة من التعليمات البرمجية التي كنت قد كتبت بالفعل. و "ستوديو استراتيجية" يوفر القدرة على كتابة رمز باكتستينغ فضلا عن خوارزميات التنفيذ الأمثل والانتقال من وقت لاحق باكتست إلى العيش تداول الورق. أنا لم تستخدم لهم من قبل.

زيبلين هي مكتبة بايثون التي تعمل على خدمة كوانتوبيان المذكورة أعلاه. وهو بيئة باكتست يحركها الحدث بالكامل ويدعم حاليا الأسهم الأمريكية على أساس شريط دقيق. أنا لم تستخدم على نطاق واسع من زيبلين، ولكن أنا أعرف الآخرين الذين يشعرون أنها أداة جيدة. لا يزال هناك العديد من المجالات اليسار لتحسين ولكن الفريق يعملون باستمرار على المشروع ويتم الحفاظ عليه بنشاط جدا.

وهناك أيضا بعض جيثب / جوجل كود استضافت المشاريع التي قد ترغب في النظر فيها. لم أمض أي وقت طويل في التحقيق معهم. وتشمل هذه المشاريع أوبينكوانت، ترادلينك و بيالغوتريد.

برامج المساندة الخلفية.

لا تستخدم أنظمة إعادة الاختبار المؤسسية مثل ديلتيكس و كوانثوس في كثير من الأحيان من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. وعادة ما تكون تراخيص البرامج خارج ميزانية البنية التحتية. ومع ذلك، يتم استخدام هذه البرامج على نطاق واسع من قبل الأموال الكمية، منازل تجارية الملكية، مكاتب الأسرة وما شابه ذلك.

فوائد هذه الأنظمة واضحة. فهي توفر حلا متكاملا لجمع البيانات، ووضع الاستراتيجيات، والتدقيق التاريخي والتنفيذ المباشر عبر أدوات فردية أو محافظ، حتى مستوى التردد العالي. وقد كان لهذه المنصات اختبارات واسعة وكثير من الاستخدامات "في الميدان" وبالتالي تعتبر قوية.

فالنظم مدفوعة بالحدث ويمكن للبيئات الخلفية أن تحاكي البيئات الحية بدرجة عالية من الدقة. كما تدعم الأنظمة خوارزميات التنفيذ الأمثل، والتي تحاول تقليل تكاليف المعاملات. وهذا مفيد بشكل خاص للتجار الذين لديهم قاعدة رأسمالية أكبر.

لا بد لي من الاعتراف بأنني لم يكن لديها الكثير من الخبرة من دلتيكس أو كوانثوس. ومع ذلك، فإن الميزانية وحدها تضعهم بعيدا عن متناول معظم تجار التجزئة، ولذا فإنني لن أسكن على هذه الأنظمة.

مملوك.

وقد تم الآن مسح المشهد البرنامجي للتجارة الخوارزمية. يمكننا الآن تحويل اهتمامنا نحو تنفيذ الأجهزة التي ستنفذ استراتيجياتنا.

ومن المرجح أن يقوم تاجر التجزئة بتنفيذ استراتيجيته من المنزل خلال ساعات السوق. وهذا سوف ينطوي على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وربط إلى الوساطة، وتحديث برامج السوق الخاصة بهم ومن ثم السماح للخوارزمية لتنفيذ تلقائيا خلال النهار. وعلى العكس من ذلك، سيكون لدى صندوق كمي محترف ذو أصول كبيرة تحت الإدارة بنية تحتية مخصصة مخصصة لتبادل العملات من أجل الحد من الكمون قدر الإمكان لتنفيذ استراتيجياتها عالية السرعة.

سطح المكتب المنزل.

أبسط نهج لنشر الأجهزة هو ببساطة لتنفيذ استراتيجية خوارزمية مع جهاز كمبيوتر سطح المكتب المنزل متصلا الوساطة عن طريق اتصال واسع النطاق (أو ما شابه ذلك).

في حين أن هذا النهج هو بسيط للبدء في البدء فإنه يعاني من العديد من السلبيات. آلة سطح المكتب عرضة لفشل الطاقة، إلا إذا كان احتياطيا من قبل أوبس. وبالإضافة إلى ذلك اتصال إنترنت المنزل هو أيضا تحت رحمة إيسب. قد يحدث فقدان القدرة أو الاتصال بالإنترنت فشل في لحظة حاسمة في التداول، وترك تاجر خوارزمية مع مواقع مفتوحة التي لا يمكن أن تكون مغلقة. تحدث هذه المشكلة أيضا مع إعادة تشغيل نظام التشغيل إلزامية (وهذا حدث لي في الواقع في وضع المهنية!) وفشل المكون، الأمر الذي يؤدي إلى نفس القضايا.

للأسباب المذكورة أعلاه أنا تتردد في التوصية نهج سطح المكتب المنزل إلى التداول الخوارزمية. إذا قررت اتباع هذا النهج، فتأكد من توفر كل من جهاز كمبيوتر احتياطي واتصال إنترنت احتياطي (على سبيل المثال، دونغل 3G) يمكنك استخدامه لإغلاق المواقع في وضع التوقف.

المستوى التالي حتى من سطح المكتب المنزلي هو الاستفادة من خادم خاص الظاهري (فس). A فس هو نظام خادم بعيد غالبا ما يتم تسويقها كخدمة "سحابة". أنها أرخص بكثير من خادم مخصص المقابلة، لأن فس هو في الواقع تقسيم لخادم أكبر من ذلك بكثير. أنها تمتلك بيئة نظام التشغيل معزولة الظاهري متاحة فقط لكل مستخدم على حدة. يتم تقاسم تحميل وحدة المعالجة المركزية بين فس متعددة ويتم تخصيص جزء من أنظمة ذاكرة الوصول العشوائي إلى فس. ويتم كل هذا من خلال عملية تعرف باسم فيرتواليساتيون.

وتشمل مقدمي فس المشتركة أمازون EC2 و راكسباس الغيمة. أنها توفر أنظمة دخول المستوى مع ذاكرة الوصول العشوائي منخفضة واستخدام وحدة المعالجة المركزية الأساسية من خلال إلى ذاكرة الوصول العشوائي عالية المؤسسة جاهزة، وخوادم وحدة المعالجة المركزية عالية. بالنسبة لغالبية تجار التجزئة الخوارزمية تكفي أنظمة مستوى الدخول للاستراتيجيات اللحظية ذات التردد المنخفض أو الإستراتيجيات اليومية وقواعد البيانات التاريخية الأصغر حجما.

فوائد النظام القائم على فس تشمل 24/7 توافر (وإن كان مع بعض الوقت الحقيقي التوقف!)، قدرات رصد أكثر قوة، "الإضافات" سهلة للحصول على خدمات إضافية، مثل تخزين الملفات أو قواعد البيانات المدارة والهندسة المعمارية مرنة. عيب واحد هو النفقات الجارية. مع نمو النظام يكرس الأجهزة المخصصة أرخص لكل وحدة من الأداء. وتفترض هذه النقطة السعرية التعمد بعيدا عن التبادل.

بالمقارنة مع الكمون نظام سطح المكتب المنزل لا يتم تحسين دائما عن طريق اختيار مزود فس. قد يكون موقع منزلك أقرب إلى تبادل مالي معين من مراكز بيانات مزود السحابة الخاص بك. ويتم التخفيف من ذلك عن طريق اختيار شركة توفر خدمات فس موجهة خصيصا للتداول الحسابي الموجود في أو بالقرب من البورصات. ومن المرجح أن تكلف أكثر من موفر فس عامة مثل الأمازون أو راكسباس.

تبادل كولوكاتيون.

من أجل الحصول على أفضل الكمون التقليل من الضروري لتخصيص خوادم مخصصة مباشرة في مركز بيانات الصرف. هذا هو خيار باهظ التكلفة لجميع تجار التجزئة تقريبا خوارزمية ما لم تكن رسملة جيدة جدا. هو حقا مجال الصندوق الكمي المهنية أو الوساطة. كما ذكرت أعلاه خيار أكثر واقعية هو شراء نظام فس من مزود يقع بالقرب من تبادل.

كما يمكن أن يرى، هناك العديد من الخيارات ل باكتستينغ، التنفيذ الآلي واستضافة استراتيجية. تحديد الحل الصحيح يعتمد على الميزانية، والقدرة على البرمجة، ودرجة التخصيص المطلوبة، وتوافر فئة الأصول وما إذا كان سيتم تنفيذ التداول على أساس البيع بالتجزئة أو المهنية.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1.

استراتيجية التداول الحالية تهب. حان الوقت للبحث عن واحدة جديدة. هذا ما يعتقده الكثير من التجار عندما لا يشاهدون نتائج مربحة باستمرار. ما ربما لا تدرك هو أن لديك كل الأدوات؛ انها مجرد مسألة صقل.

في هذه المقالة سوف أطلعكم على نهج خطوة بخطوة لخلق وضبط استراتيجية التداول المخصصة تناسب شخصيتك. إذا كنت قد وضعت خطة أو تعمل حاليا على واحد، وهذه العملية يمكن أن تساعدك على كشف المناطق المحددة التي تحتاج إلى ضبط دقيق.

قطعة من خطة التداول الرابحة.

يجب أن تتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك مع خطة التداول الخاصة بك مثل البيسبول يناسب في قفاز الماسك، بشكل مريح. قد تتساءل ما هو الفرق بين خطة التداول واستراتيجية التداول في المقام الأول.

خطة التداول الخاصة بك هي خطة عملك واستراتيجية التداول الخاصة بك هي جزء من خطة التداول الخاصة بك. أنا تقسيم خطة التداول إلى جزأين.

القسم 1: إيدولوجيا السوق.

يجب أن تكون ضمن هذه الخطة أهدافك المحددة، وربما اقتباس محفز الذي يعمل كمصدر إلهام الخاص بك، والإيديولوجية الخاصة بك نحو الأسواق.

هذا القسم من خطتك مهم لأنه يعطي الاتجاه الخاص بك والتوجيه، وهو أمر مفيد بشكل خاص من خلال الأوقات الصعبة (كما سيكون هناك بعض).

القسم 2: استراتيجية التداول.

هذا هو القسم الذي سنعالجه اليوم. إذا لم تكن قد أكملت القسم 1 يمكنك أن تقرأ عن تطوير أهداف التداول وأهميتها في بلدي الشروع في العمل.

يجب أن تكون استراتيجية التداول الفائزة مفصلة بشكل لا يصدق. ولا بد من التفكير في كل نتيجة محتملة واستخلاصها من أجل تحقيق النجاح. في كثير من الأحيان، مرة واحدة تاجر يضع التجارة خطتهم والموضوعية الخروج من النافذة. كما يقول المثل، حظا تفضل أعدت. حتى تأخذ من الوقت لتطوير الاستراتيجية الخاصة بك قبل اتخاذ تلك التجارة الحية الأولى.

مخطط لاستراتيجية التداول الرابحة.

قد تحتوي خطة التداول على استراتيجيات متعددة، ولكن أوصي أولا من خلال الذهاب إلى عملية تطوير كامل وضبط استراتيجية واحدة قبل الانتقال إلى ثانية. مرة واحدة لديك استراتيجية الأولى إلى النقطة حيث يمكنك تصور الاجهزة في نومك وأدخل الصفقات الخاصة بك دون تردد كنت على استعداد لبناء استراتيجيات إضافية.

تعيين حدود المخاطر الخاصة بك في الوقت الذي فتح حساب التداول الخاص بك:

ماكس الخسارة اليومية: كم كنت على استعداد لانقاص في يوم واحد قبل أن تتوقف عن التداول؟

(قاعدة الإبهام: لا يزيد عن 5٪ من رأس مال التداول الخاص بك)

ماكس ماكس بير تريد: إلى أي مدى تشعرون بالراحة في المخاطرة في كل صفقة تجارية؟

(قاعدة الإبهام: 1٪ من إجمالي رأس مال التداول)

تحديد الأسواق وأوقات اليوم الذي سوف تتداول فيه:

اختيار السوق: ما هي السوق والمركبات التجارية يناسب أهدافك وشخصيته؟

في حين أن هناك دائما سوق مفتوحة في مكان ما، يركز أفضل التجار على عدد قليل من الأوقات المحددة ومحددة لتداولها. هناك مركبات أخرى هناك إلى جانب الأسهم المشتركة، خيارات، العقود الآجلة، وفوركس. ما يعمل للتاجر واحد قد لا تعمل بالنسبة لك، والعكس بالعكس.

اختيار الوقت: ماذا يسمح الجدول الزمني الخاص بك لوقت التداول؟

دمج التداول في الجدول الزمني المحموم بالفعل ربما يعني دمج العمل والأسرة والترفيه. عند البدء لأول مرة أوصي التمسك الإطار الزمني أكبر من الرسم البياني اليومي بدلا من القفز إلى التداول اليوم. وذلك لأن التحركات تستغرق وقتا أطول لتطوير. يمكنك بناء استراتيجية وصبرك في نفس الوقت. تذكر أن السرعة لا تعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت.

اختر المنهجية.

منهجية الخاص بك هو مجرد قطعة صغيرة من نظام التداول الفوز. نتائج النجاح من التنفيذ المثالي. عند البحث من خلال مؤشرات مختلفة، ودراسات التحليل الفني ومعايير التحليل الأساسية تذكر K. I.S. S & # 8211؛ أبق الأمور بسيطة يا غبي.

اختيار مؤشر: تبدأ بالسعر والحجم.

فتح منصة التداول الخاصة بك وإزالة كافة المؤشرات من الشاشة. في الواقع، إزالة كل شيء باستثناء شمعدان أو الرسم البياني الشريطي للسوق الذي كنت قد اخترت للتجارة. مشاهدة حركة السعر ودراسة أنماط حجم لمدة أسبوعين.

طباعة الرسوم البيانية اليومية وتحديد نقاط انعطاف. وهذا هو، نقطة عندما يبدأ السوق تتحرك. العودة والبحث عن الاتجاهات في حجم وشمعدانات مماثلة أو تشكيلات شريط التي تحدث مرارا وتكرارا. مرة واحدة كنت قد حددت عددا من أنماط مماثلة يمكنك ثم إدخال ومؤشر للمساعدة في تصفية التحركات الكاذبة والمساعدة في تحديد أفضل الإدخالات.

إستراتيجية التداول الخاصة بي.

فيبوناتشي التصحيحات، والسوق الداخلية، وشمعدان الرسوم البيانية هي الأدوات الثلاثة التي تشكل أساس المنهجية الخاصة بي.

تطوير هيكل قواعد التداول.

في ما يلي بعض الأمثلة على قواعد التداول العامة التي أستخدمها:

1. خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطتك.

2. إبقاء الأمور بسيطة.

3. فقط مكان الصفقات عندما كنت في حالة هادئة، بارد، وجمعها.

4. كن انتقائية مع الصفقات الخاصة بك!

5. لا مطاردة الصفقات.

6. لا تشتري قمم، لا تبيع أدنى مستوياتها.

7. لا تدع الفائز الكبير تتحول إلى خاسر.

8. لا تضيف أبدا إلى موقف خاسر.

9. فهم السلوك البشري هو أكثر أهمية من فهم الاقتصاد.

10. أنت وحدك هي المسؤولة عن كل التجارة.

11. الموقف يؤثر السلوك حتى تبقى موقفا ايجابيا.

12. اعتنق الآراء بشكل فضفاض.

13. لا تسكن على الصفقات الماضية.

14. إذا كان السوق لا يعمل كما كان متوقعا في البداية، والخروج.

15 - كن مستعدا للتكيف مع تغير ظروف السوق.

إنشاء حجم الموقف الخاص بك.

إذا كانت أسواق عقود التداول مثل الخيارات والعقود الآجلة، تبدأ بعقد واحد. ومع ذلك، بمجرد أن تتطور يشعر للأسواق سيكون أكثر فائدة للانتقال إلى اثنين. هذا لأن لديك الآن القدرة على توسيع نطاق والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير العائد الخاص بك.

إذا تداول الأسهم، استخدم المعادلة التالية لتحديد عدد الأسهم لشراء.

الأسهم موقف حساب: $ خطر لكل التجارة / $ وقف.

على سبيل المثال إذا تم تعيين المخاطر الخاصة بك في التجارة إلى 100 $، وكنت تخطط لوضع 5 $ وقف على التجارة يسمح لك لشراء 20 سهم ($ 100 / $ 5 = 20).

الأشياء التي يجب أن تحسب قبل وضع كل التجارة:

تحديد الهدف المحدد (الأهداف)

الأيدي أسفل هذا هو أهم جزء من الاستراتيجية الخاصة بك، وتحديد الدخول الخاص بك، ووقف، والهدف قبل وضع التجارة سوف تبقى لكم موضوعي والتفكير بوضوح كما تبدأ التجارة تتكشف.

حول تيم راسيت.

4 ردود على & # 8220؛ وضع استراتيجية تجارة مربحة خطوة بخطوة: الجزء 1 & # 8221؛

أنا وضعت هذه المادة من عرض أعطيت بضع سنوات مرة أخرى في معرض تجار لاس فيغاس. إذا كان لديك أسئلة ترك لهم أدناه.

شكرا للقراءة،

أنا أحب وأوافق مع & # 8220؛ السرعة لا يعني بالضرورة المزيد من الأرباح. في معظم الحالات انها الأطر الزمنية الأكبر التي تدفع أكبر المكافآت & # 8221؛

هو أكثر مجزية للتجارة فقط مرة واحدة قبالة 15 دقيقة الرسم البياني انشاء من 5 مرات في 1 الرسم البياني دقيقة اقامة. المزيد من التعرض للسوق سوف تقودك إلى المزيد من المخاطر.

الامور جيدة. # 7 و # 12 ضرب المنزل بالنسبة لي.

أنا & # 8217؛ م تعلم إلى أي مدى يمكنك ويمكن & # 8217؛ ر نتوقع إس لتشغيل على أي تجارة معينة.

ليس حقا كل هذا حتى الآن. هناك بعض 10+ أشواط نقطة لكنها نادرة وعادة ما سوف اختبار لك عدة مرات.

أيضا واحد آخر & # 8217؛ م تعلم الطريقة الصعبة هو عدم السماح الخاص بك الانتصارات اليومية الحالية يكون ذريعة لتوسيع سي الخاص بك لبعض كمية سخيفة مع & # 8220؛ منزل المال & # 8221؛ عقلية.

لا تعمل إس على هذا النحو. فقط لأنك قد تكون على استعداد للحصول على بعض مثير للسخرية 8 نقطة سي، وهذا لا يعني أنك أكثر عرضة للفوز على تلك التجارة. في الواقع، فإنه ربما يجعلك الطريق أكثر عرضة لخسارة، وكبيرة.

أنا & # 8217؛ تم تداول الأسهم والخيارات وإيقاف لمدة 15+ سنوات، ويجب أن أقول أن هذا إس هو الوحش من ذلك & # 8217؛ ق الخاصة!

فرانك سيناترا تشتهر بالقول، إذا كنت يمكن أن تجعل من هنا، ويمكنني أن تجعل من أي مكان، مشيرا إلى النجومية له في مدينة نيويورك. أشعر إذا كنت تستطيع التجارة إس مع الاتساق يمكنك التجارة في أي سوق مع الاتساق من خلال تكييف الطرق الخاصة بك.

بعض الأفكار لدي لعدم تحويل الفائز إلى الخاسر وعقد آرائكم فضفاضة هي التحرك الخاص بك إلى التعادل حتى بعد أن تصل إلى مستوى معين من الربح في التجارة و دون & # 8217؛ ر لحن في نبك. أجد أن الحد من خطوري على التعادل على التجارة في وقت مبكر يسمح لي لإدارة التجارة في الطريقة الأكثر موضوعية. وسوف أيضا درب توقف بلدي التجارة يعمل في صالح بلدي.

اترك رد.

تقنيات إدارة التجارة: كيفية تعيين الأهداف والتوقف في أي سوق مايو 10، 2017.

تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.

تبقى محدثة.

يعلن عنه في:

قصتي التجارية.

&نسخ؛ 2017 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.